[问答] eviews遇难题，一月份答辩，急！！！！！1 [推广有奖]

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楼主

笑笑QQ 发表于 2014-9-13 10:49:02 |AI写论文

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用eviews做中国季度GDP数据，求潜在产出增长率。X12消除季节因素、ADF检验、HP滤波都挺好，但用状态空间模型时问题百出：

@signal lngdp_sa =su1 + su2

@state su1 =su1(-1)+su3(-1)+[var = exp(c(5))]

@state su3 =c(1)+c(2)*su3(-1)+[var = exp(c(6))]

@state su2 =c(3)*su2(-1) + c(4)*su4(-1) + [var = exp(c(7))]

@state su4 = su2(-1)

1.@signal lngdp_sa = su1 + su2是该用lngdp_sa还是用lngdp_tc？
2.用上面的语句，不赋初值，直接估计的话，有些参数的P-值在0.7~0.9，是不是不显著？
3.有的说用极大似然估计参数初值，可是潜在产出su1和产出缺口su2都是不可观测的量，怎么做？
4.有的说用ols估计参数初值和方差，可是为什么在状态空间中param赋值老是提示Error in Param Statement?

请懂这方面的大牛指点！