急求解决 sargan检验p值为1

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最近在做论文 用 xtabond y x1 x2……，lags(n) twostep 做动态面板gmm估计，做出来 系数都很显著 但是sargan值却是1或者无限接近于1，说明什么问题啊 ？？非常着急！！我还换用了其他的统计方法儒xtdpdsys y x,maxldep() endogenous() vce(robust)
做出来显著sargan值却又是0  我非常非常的郁闷啊！！非常着急大家给予解决！！系数显著与否和sargan值之间到底什么关系啊？sargan值为0或者为1 分别说明什么问题！！急急急急急急……

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关键词：Sargan 急求解决 SAR Endogenous xtdpdsys 动态 论文 统计

你GMM估计不是要用到很多工具变量吗，sargan检验就是检验这些工具变量有效性的啊，它的零假设是工具变量选取有效。还没听说系数显著性与sargan值的关系。你用两个不同命令做GMM估计，sargan值不同，对内外生变量设置、滞后项的设置都是一样的吗？

我也遇到了这个问题我的是Sargan Test: chisq(130) = 8 (p.value=1)，都是1很郁闷，不正常啊，楼主解决没？请教

我也是这个问题，怎么办

同问啊，我也是这个问题

加上twostep时，sargan检验会出现过度接收原假设，当用onestep时，sargan检验会出现过度拒绝原假设

解决了吗？
Sargan test of overidentifying restrictions
        H0: overidentifying restrictions are valid

        chi2(53)     =  372.9457
        Prob > chi2  =    0.0000
我的是这样，什么意思啊？

ry0224 发表于 2014-9-20 09:17
你GMM估计不是要用到很多工具变量吗，sargan检验就是检验这些工具变量有效性的啊，它的零假设是工具变量选取 ...

赞一个呀

J!e 发表于 2018-3-20 10:13
解决了吗？
Sargan test of overidentifying restrictions
        H0: overidentifying restrictions ar ...

使用twostep得到的sargan值为1，不加twostep默认为使用onestep，无法计算sargan

J!e 发表于 2018-3-20 10:13
解决了吗？
Sargan test of overidentifying restrictions
        H0: overidentifying restrictions ar ...

原假设是工具变量过度识别，sargan等于0就说明接受原假设，即工具变量设置不合理，没有通过sargan检验