sargan检验的P值多少为合适的？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

最近在写毕业论文，动态面板的xtabond2命令下做出来的sargan检验P值一直很小，最高也就0.55左右
请问，在N=30，T=9的面板中，sargan值至少要达到多少？sargan值一直过小的可能原因有哪些？
此外，AR(1)和AR(2)做出来P值都大于0.05，是否有问题？看过一篇文献 好像说最好AR(1)是小于0.05的，AR(2)才大于，是否正确？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏11 回帖

关键词：Sargan SAR XTABOND abond 毕业论文 毕业论文 动态 最好 左右

请高手来指点一下...

有没有人给指点一下..

你的P值有点儿大了啊，一般是与0.1， 0.005 ，0.001比较的

就是假定n个ols的回归结果的R平方的和，是chi-squeared distribution，从而检定其值的有效性。

sargen检验的P值应该越大越好，一般超过0.1既可以说明不能拒绝工具变量有效的零假设，具体假设你可以看看文献。AR（1）的p值一般没有用，GMM对一阶序列相关没有严格的要求。而AR（2）则有着严格的要求，因为GMM估计要求不能存在二阶序列相关，AR（2）的p值也是越大越好，一般大于0.1即可通过检验。建议你看看sargan检验和AR检验的的假设，这有利于你理解问题。

高手，谢谢

谢谢~

学习