Eviews用Garch（1,1）预测波动率，卡在条件方差方程，不知道该用什么数据迭代出波动率

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forecast出来的东西也不是波动率呀

GARCH = 2.19505321269e-06 + 0.0474295738727*RESID(-1)^2 + 0.946090729832*GARCH(-1)

                              

即


文献上写的： （Arch项）为用均值方程的残差平方的滞后项        不明白
                   （Garch）为上一期的预测方差                           那初始值是什么


有个帖子上写的：“条件方差方程你已经算出来了，把初始值带入（比方你可以选长时间的标准差和数据作为初始值），就可                                   以迭代算出来了条件方差。就是你的波动率了”         是这样么？

有做过的同学，可以提示下么

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关键词：条件方差方程 EVIEWS GARCH Views Eview 成就感 大众 功夫 小菜 标准差

求问楼主怎么解决的。

天天向上小婧 发表于 2014-10-7 13:33
求问楼主怎么解决的。

楼主也没解决呀

那就放着了啊。。。。

楼主解决了吗？出来解答一下吧

在你目前的情况下 选择equation-proc-make garch variance series即可

求问楼主现在解决了吗