求助：用stata做的ar-garch模型，应该怎样进行样本外预测！

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最近在写一篇时间序列的论文，用stata做的ar-garch模型，模型的拟合效果不错，也通过了正态性检验，但在进行样本外预测的时候仅能预测到样本外一期，再往后明显就变成了一条直线，是不是因为predict仅能预测均值方程而考虑不到garch方程？求大神指点！

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关键词：AR-GARCH模型 GARCH模型 ARCH模型 Stata GARCH 模型 样本