金融时间序列的定义时间问题

分析金融时间序列 定义时间的问题
var1 为时间
var2 为收盘价
现在想计算收益率以及绘制图形的时候，需要将var1转成年月日
数据格式如下：
var1 var2
2003-03-19 100.95
2003-03-20 100.99
2003-03-21 101.04
2003-03-24 101.08
2003-03-25 101.09
2003-03-26 101.05
2003-03-27 101.11
2003-03-28 101.11
2003-03-31 101.16
2003-04-01 101.12
2003-04-02 101.08
2003-04-03 101.04
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我使用的命令如下：
gen date2 = date(var1, "YMD")
format date2 %dCYmD  
tsset date2
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但stata显示有gap
time variable: date1, 2003Mar19 to 2003May12, but with gaps  （为什么缩小了数据的真实时间，怎么处理）
delta: 1 day
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目前想解决的问题如下
1、计算收益率，这时希望数据是连续的 。
2、画图显示的是真实的时间坐标，也就是我的时间里包含的真实时间范围，即2003年3月19日到2003年4月3日，而非之前报告 2003Mar19 to 2003May12！
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期望回答：声称哪一个变量得到的时间资料符合上述要求？
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跪谢各位大侠！！！