关于浮动利率债券定价问题。。讲通透了赠论坛币100

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浮动利率债券我知道票面利率和折算率是相同的，但是折算时候是连续复利，计算coupon时候是直接算得，这样的话浮动利率债券的定价怎么能是成了面值呢

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关键词：浮动利率债券定价 浮动利率债券 浮动利率 论坛币 coupon

简单用例子说明一下这个问题：
设一个三年期限的浮动利率债券，连续福利在0,1,2时刻分别为R0,R1,R2; N为本金
0__________1__________2___________3
1时刻的酷胖贴现为：N*((e^R0)-1)*e^(-R0)
2时刻的酷胖贴现为：N*((e^R1)-1)*e^(-R0-R1)
3时刻的酷胖和本金贴现为：N*e^R2*e^(-R0-R1-R2)
上面三项加起来得到贴现到0时刻的浮动利率 债券的现值为N

dirk2823 发表于 2014-10-8 11:57
简单用例子说明一下这个问题：
设一个三年期限的浮动利率债券，连续福利在0,1,2时刻分别为R0,R1,R2; N为本 ...

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