关于浮动利率债券定价

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关键词：浮动利率债券定价 浮动利率债券 浮动利率 利率定价 感激不尽 利率 债券 定价

除了，传统的所谓现金流贴现的方法，还有就是倒推定价法，具体的参考FABOZZI的固定收益债券吧

在每次的reset time都是100
期间根据当时的IR来进行discount back折成现值
非常之简单

为什么每次reset time之后都是100？ Fabozzi上说得很不清楚 忘指教

ilovedolphin 发表于 2009-11-29 16:55
为什么每次reset time之后都是100？ Fabozzi上说得很不清楚 忘指教

因为浮动利率债券的票面利率是相应现金流的合理贴现率，于是每期贴回都等于面值。

浮动利率债券定价时貌似并没有考虑浮动利率债券的全部现金流，只是根据本期初的利率计算利息，又说每次支付利息后的价值等于其面值，最后按照本期末的利率进行贴现就定价了这与固定债券的考虑全部现金流配合对应贴现率估计现值的方法不一致，无法转过弯啦，求教，各位大神~