arma模型参数估计的R语言程序

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关键词：arma模型 参数估计 MA模型 ARMA RMA 程序 模型

R中时间序列的函数：arima(x, order=c(p,d,q))
数据模拟：x = arima.sim(list(order=c(1,0,0), ar=.9), n=100) + 50
arima(x, order = c(1, 0, 0))
Call:
arima(x = x, order = c(1, 0, 0))

Coefficients:
         ar1  intercept ----------请注意这里的intercept其实表示mean
      0.8517    50.9829 --------ar1下面的系数表示AR模型中的系数
s.e.  0.0527     0.6601

请注意：这个结果表达的含义是：
x(t+1)-50.9829=0.8517*(x(t)-50.9829)+w(t)
而不是：x(t+1)=0.8517*x(t)+50.9829+w(t)

预测函数：predict(model, n.ahead=T)