请教一个类似ARMA模型的参数估计问题 [推广有奖]

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楼主

ljufang

发表于 2009-8-2 18:20:53 |AI写论文

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小弟的毕业论文要估计19式这样一个模型,有哪位高手可以我告诉这样的模型应该如何估计?
注释里讲到了可以先做一个逆变换,这一步好办,关键是变换后得到的并不是一个真正的ARMA模型,我不知道该怎么办?
要估计的未知参数就是欧密嘎,贝塔与阿尔法,其它的都是可得样本!
恳请高手指教!
原文如下,这个式子在第17张pdf里面!