自回归滑动平均模型(ARMA 模型,Auto-Regressive and Moving Average Model)是研究时间序列的重要方法,由自回归模型(简称AR模型)与滑动平均模型(简称MA模型)为基础“混合”构成。
第一 AR(p)模型的参数估计
第二 MA(q)模型的参数估计
第三 ARMA(p,q)模型的参数估计
第四 求和模型及季节模型的参数估计
楼主: daka123
|
1266
1
ARMA模型的参数估计-ppt |
院士 66%
-
|
| ||
京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明 免责及隐私声明