请教一下我这样对模型进行希克斯中性假设后简化可以吗

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我在面板数据分析 经济增长因素时，建立模型如下

LN(Y/L)=µ+LN(K/L)+LN(L)+LN(R&D)+...

Y为总产出，L为劳动力投入，K代表资本 后面还包括创新等其他因素

问题出在：

因为估计资本存量可能不准，导致模型估计出来 LN(K/L)的系数非常不显著

由于我这个是面板数据，年份很短，截面较宽，俺就假设了 系克斯中性技术进步，即K/L保持不变，

然后我就把LN（K/L）归入常数项，模型里就没有估计这一项了

然后用变截距固定效应模型估计（f检验和hausman检验也都支持用固定效应模型）

大家看这样可以吗？会不会有什么本质错误，

俺这样写的文章投了一个普通学报，也通过了，但是俺现在心里还是没有底

请大家指教

[此贴子已经被作者于2008-6-9 9:59:58编辑过]

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关键词：希克斯 Hausman检验 hausman 固定效应模型 面板数据分析 模型 希克斯

不好意思，真心希望大家讨论、回复

自顶一下

现在国外研究生产函数的文献当中,越来越多的考虑到包含在残差中的TFP冲击与生产要素投入相关的问题,这是面板数据固定效应模型所不能解决的了的.所以当回归得到的生产要素投入估计系数极为不合理的时候,建议去考虑一下这种相关性.可以参考国外目前流行的作法.我用一个面板数作生产函数回归,OLS,固定,随机效应估计出来的资本,劳动系数极为夸张,当考虑了TFP与生产要素投入相关性后,系数估计就变得合理了.

首先，谢谢你的回复，终于有人理了，感动

您提到的思路对我来说很新颖

能否麻烦你再深入解释一下加入“tfp与投入因素相关性”这个因素？

还有，为什么说这种情况下，固定效应无能为力？随机效应也是？

或者能否推荐一下相关文献，我去翻阅一下，谢谢

以下是引用jaja在2008-6-11 21:44:00的发言：

首先，谢谢你的回复，终于有人理了，感动

您提到的思路对我来说很新颖

能否麻烦你再深入解释一下加入“tfp与投入因素相关性”这个因素？

还有，为什么说这种情况下，固定效应无能为力？随机效应也是？

或者能否推荐一下相关文献，我去翻阅一下，谢谢

三楼的朋友已经给您方向，连Keyword都有了；非得面包挂在脖子上才啃得到吗？！

水平参差不齐，我搜了一下，没有找到

牛人的一句提点，可以少走一些弯路，也只是想就这个话题更深入交流下去

感谢你犀利的批评

国内外关于生产函数的研究倒是多如牛毛，但是其实生产函数在非常大的范围内还是可以的，比如全国数据、世界数据，但是如果是小范围的数据，结果非常不准。

所以生产函数往往欺骗性比实用性更大一点。

呵呵