楼主: miwaer
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[其他] 图中到底是ARMA(p,q)模型,求p,q值 [推广有奖]

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楼主
miwaer 发表于 2014-10-15 15:24:22 |AI写论文
3论坛币

这幅图到底是ARMA(p,q)模型啊,AC的第二个不显著,第三个又显著了,PAC倒是DECAY吧
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自相关图一阶截尾,偏自相关图二阶截尾,考虑用ARMA(2,1)来估计,再看估计后的残差序列是否为白噪声序列,如果是,则该模型适用。不建议估计自相关图三阶截尾的情况,因为在二阶滞后时就已经落入三倍标准差内了,且三阶并没有太大变化。
关键词:ARMA ARM RMA Decay PAC 模型

沙发
圆满结局 学生认证  发表于 2014-10-15 15:24:23
自相关图一阶截尾,偏自相关图二阶截尾,考虑用ARMA(2,1)来估计,再看估计后的残差序列是否为白噪声序列,如果是,则该模型适用。不建议估计自相关图三阶截尾的情况,因为在二阶滞后时就已经落入三倍标准差内了,且三阶并没有太大变化。

藤椅
crystal8832 学生认证  发表于 2014-10-15 15:27:30
分别用AR(1)和MA(1),如果残差平稳了,用信息准则选择。

板凳
风雪里的战士 发表于 2014-10-15 22:54:39
P=2,q=1   

报纸
miwaer 发表于 2014-10-16 17:05:48 来自手机
风雪里的战士 发表于 2014-10-15 22:54
P=2,q=1
但是ar 的第二个不显著啊

地板
miwaer 发表于 2014-10-16 17:06:46 来自手机
crystal8832 发表于 2014-10-15 15:27
分别用AR(1)和MA(1),如果残差平稳了,用信息准则选择。
额,意思是?先用ar在用ma?

7
jiwang9 发表于 2014-10-17 03:15:19
第三个LAG variable is still in the error bound, 所以你用AR(1)应该是没有问题的,不放心的话看一下AR(2)第二LAG variable 的t-statistics. 在要精准一下的话,把ARMA(1,1)run 一遍和ar(1)比较下。

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