图中到底是ARMA（p,q)模型，求p,q值

这幅图到底是ARMA（p,q）模型啊，AC的第二个不显著，第三个又显著了，PAC倒是DECAY吧

自相关图一阶截尾，偏自相关图二阶截尾，考虑用ARMA(2,1)来估计，再看估计后的残差序列是否为白噪声序列，如果是，则该模型适用。不建议估计自相关图三阶截尾的情况，因为在二阶滞后时就已经落入三倍标准差内了，且三阶并没有太大变化。

分别用AR（1）和MA（1），如果残差平稳了，用信息准则选择。

P=2,q=1   

风雪里的战士 发表于 2014-10-15 22:54
P=2,q=1

但是ar 的第二个不显著啊

crystal8832 发表于 2014-10-15 15:27
分别用AR（1）和MA（1），如果残差平稳了，用信息准则选择。

额，意思是？先用ar在用ma?

第三个LAG variable is still in the error bound, 所以你用AR(1)应该是没有问题的，不放心的话看一下AR(2)第二LAG variable 的t-statistics. 在要精准一下的话，把ARMA(1,1)run 一遍和ar(1)比较下。