紧急求助！关于基于VECM模型的Granger因果检验

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本人非经济学专业学生，自学Eviews和协整。现发现两个非平稳序列间存在协整关系。两个序列为二阶单整序列。按照有关文献的描述，要检验二者间的因果关系，可以通过基于VECM（误差修正模型）进行。

但我不知如何通过Eviews（5.0）实现基于VECM模型的Granger因果关系检验，望高手能够指点一二。在有关文献中提到过采用Wald检验，但在Eviews中建立VECM回归模型后，无法进行Wald检验。不知道有没有人回答。

万分感谢！！！！！！

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关键词：granger因果检验 Granger VECM模型 Grange range 检验 模型 Granger VECM

Granger因果与VECM是两回事啊，为什么凑在一起

"Eviews中建立VECM回归模型后，无法进行Wald检验"???

你说的是"VEC Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests"吧？

为何不能做？把错误信息贴出来

同问。

不是滞后检验

接3楼的话。做了VEC之后，点view/lag structure/Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests
就可以得到结果，有P值可以自己看。和一般Granger因果相同。这是我个人琢磨的。仅供参考。

是这样的，呵呵呵

遇到同样的问题，太感谢五楼了！！

这个结果和论文看到的好像不是很一样啊。论文的检验结果更复杂些

花样小豆 发表于 2009-5-22 22:21
接3楼的话。做了VEC之后，点view/lag structure/Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests就可以得到 ...

测试过、两者结果是不同的！

花样小豆 发表于 2009-5-22 22:21
接3楼的话。做了VEC之后，点view/lag structure/Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests就可以得到 ...

测试过、两者结果是不同的！