楼主: yangshi520
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[问答] 【求助】Granger因果检验的阶数怎么确定？ [推广有奖]

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yangshi520 发表于 2009-9-12 16:53:54 |AI写论文

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Granger因果检验的阶数怎么确定，是要用到什么具体的判定法则吗？
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关键词：granger因果检验 Granger Grange range Anger 求助 检验 Granger

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coffeevtea 发表于2楼  查看完整内容

应该是t检验的Probability与0 的偏离越小越好，也要看在多少的显著性下，一般取5%的显著性，即Probability小于0.05.

tangweicas 发表于6楼  查看完整内容

多使用几个滞后阶数，所得到的结论一致时才接受因果关系的结论；或者也可以先构建var模型，根据var模型确定的滞后阶数作为因果检验的滞后阶数。

dyshappy 发表于7楼  查看完整内容

可以考虑information criteria+economic theory

本帖被以下文库推荐
沙发
coffeevtea 发表于 2009-9-12 17:02:53
应该是t检验的Probability与0 的偏离越小越好，也要看在多少的显著性下，一般取5%的显著性，即Probability小于0.05.
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jimmy_young2005 + 1 + 1 对论坛有贡献

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藤椅
nlm0402 发表于 2009-9-12 17:39:39
阶数自己选择，结论可能不同。
爱智慧；hanxiao528；panjian39 ；夸克之一；np84；yyxf ；007jg ；nkunku；*****xyz；

板凳
yangshi520 发表于 2009-9-12 21:46:17
不同的阶数选择得到的结果可能是完全不同的，自己选择的话，不是那么严谨吧。
报纸
kemufei 发表于 2009-9-12 23:30:36
要经过多次尝试，反复观察最后的救国是否显著，方程整体性以及T统计量最显著时为最优
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jimmy_young2005 + 1 + 1 对论坛有贡献

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人贵坚持，善于总结。

地板
tangweicas 发表于 2009-9-18 22:47:13
多使用几个滞后阶数，所得到的结论一致时才接受因果关系的结论；或者也可以先构建var模型，根据var模型确定的滞后阶数作为因果检验的滞后阶数。
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7楼
dyshappy 发表于 2009-9-19 01:19:45
可以考虑information criteria+economic theory
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