对冲套利交易策略研究

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对冲套利交易策略研究
俞光明

摘要: 随着我国证券市场的快速发展，交易品种与交易手段逐渐多样化，量化套利交易、高
频程序化交易等先进的投资理念在我国有了应用的空间。但由于国内证券市场的参与主体依然
是中小散户投资者，他们在交易通道、信息获取和专业分析等方面均处于弱势地位。因此，本
文试图以证券市场上华夏50ETF 与华泰柏瑞300ETF 这两个流动性非常好的ETF 基金品种为例，
通过对历史交易数据的统计分析，来探讨一种适合中小投资者参与对冲套利交易的策略。

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关键词：策略研究 套利交易 交易策略 对冲套利 程序化交易 中信证券 浙江股份 证券市场 有限公司 投资者