LSDV问题

黃河泉 发表于 2017-7-27 07:45
跟我想的差不多，当你执行会同时考虑 firm, industry, 与year，此时 industry 会被消掉！当然若你用结果会 ...

恩，谢谢老师啦~

黃河泉 发表于 2017-7-27 07:45
跟我想的差不多，当你执行会同时考虑 firm, industry, 与year，此时 industry 会被消掉！当然若你用结果会 ...

想请问老师，LSDV方法在F值和其P值上显示.是为什么？ 普通OLS方法可以在文章中汇报F值，随机效应可以汇报Wald chi2值，那LSDV在文章中应该汇报什么值呢？谢谢老师！

老师您好！固定效应LSDV方法F值和其P值的位置显示. 是为什么呢？在随机效应时文章中一般汇报Wald chi2(17)值，普通OLS一般汇报F值。那LSDV方法在文章中应该汇报什么值作为结果呢？谢谢老师！麻烦您了！

巧猴 发表于 2017-8-3 12:05
想请问老师，LSDV方法在F值和其P值上显示.是为什么？ 普通OLS方法可以在文章中汇报F值，随机效应可以汇报 ...

1. 我不知道！ 2. 我几乎从来没报告过你谈的东西！我完全看不出来报告那些东西有什么意义或用处！

黃河泉 发表于 2017-8-3 12:12
1. 我不知道！ 2. 我几乎从来没报告过你谈的东西！我完全看不出来报告那些东西有什么意义或用处！

老师，您好！请问一下，当我在研究某个地区企业税负问题时，我选择了263家2012-2016年的上市公司数据，选择了一些财务指标，比如ROA、资产负债率等，同时还想从宏观层面研究该地区的GDP增长率对企业税负的影响。一个地区的GDP增长率可能就是时间序列了，而那些财务数据是面板数据，那么我想问的是我可以将ROA等财务指标与GDP增长率这类宏观数据放在一个回归方程中进行回归吗？如果可以应该怎么进行操作呀，谢谢~

黃河泉 发表于 2017-7-27 07:45
跟我想的差不多，当你执行会同时考虑 firm, industry, 与year，此时 industry 会被消掉！当然若你用结果会 ...

老师，您好！固定效应的LSDV模型的命令是：
reg y x1 x2 i.ind i.year
ind为行业变量
还是必须加上i.code?

还是应该为
xi:xtreg....,fe?
我的回归只有第一种显著，其余都得不到我想要的方法囧

一只学术狗 发表于 2017-11-7 17:11
老师，您好！请问一下，当我在研究某个地区企业税负问题时，我选择了263家2012-2016年的上市公司数据，选 ...

这也是常见的（正常）作法，但加入 GDP 后就不要再加类似 i.year 否则会有共线性。

Taylor頔 发表于 2018-3-15 12:00
老师，您好！固定效应的LSDV模型的命令是：
reg y x1 x2 i.ind i.year
ind为行业变量

这没有一定的道理，正常是先试试  i.code，结果不好再试试 i.ind，我也是这样做。  

黃河泉 发表于 2018-3-15 15:39
这没有一定的道理，正常是先试试  i.code，结果不好再试试 i.ind，我也是这样做。

好的，谢谢老师！

黃河泉 发表于 2018-3-15 15:38
这也是常见的（正常）作法，但加入 GDP 后就不要再加类似 i.year 否则会有共线性。

黄老师，您的意思是如果解释变量中有类似与GDP或人均GDP这样的宏观数据，再控制时间效应，或产生共线性吗？不明白您的意思。