LSDV问题

wurongyu2 发表于 2019-10-28 10:21
老师您好，我对您这三条code的理解是：1，面板数据同时固定个体和时间（此时没必要固定行业）；2，LSDV（ ...

第 3 条也是期刊上常用之方法 (什么名字不重要，我也会当其当作固定效应 FE 模型)，请不要用 xtreg y x1 x2 i.year i.industry (用 RE 去估计 FE)。

想要了解这些 (期刊上常用) 之模型差异与使用时机，请注意：Stata实用计量方法 http://www.peixun.net/view/1377.html。

1. 拥有坚强之学术研究实例与成果，决不是是空口说白话！
   
2. 講習內容都是我學術研究 (請參考我的文章發表，絕不逊於當前大部分的講習者) 之精華，實用且經過淬練過，對學員有直接且切要之幫忙。
   
3. 2019年八月上海講習，學員平均評分 4.97 (滿分 5)。
   
4. 详细之讲义，结合计量经济与 Stata 指令与结果，便于复习。
   
5. 享有售後服務，你參加我的講習會，會後有任何與講習內容相關問題，我都樂意回答。
   
6. 也欢迎听过其它讲习、培训者来参与，到时你就知道什么叫做失之毫釐，差之千里。

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黃河泉 发表于 2019-10-28 11:25
第 3 条也是期刊上常用之方法 (什么名字不重要，我也会当其当作固定效应 FE 模型)，请不要用 xtreg y x1  ...

黄老师，您说的用RE去估计FE，是说不能用 xtreg y x1 x2 i.year i.industry，re 这个命令是吗？

qeileen 发表于 2020-10-22 11:35
黄老师，您说的用RE去估计FE，是说不能用 xtreg y x1 x2 i.year i.industry，re 这个命令是吗？

没错。

黃河泉 发表于 2017-7-27 07:45
跟我想的差不多，当你执行会同时考虑 firm, industry, 与year，此时 industry 会被消掉！当然若你用结果会 ...

黄老师我想请问xtset id year 后继续运用 reg y x1 x2 i.year i.industry,r 后算LSDV的固定效应还是只能算混合回归了？

黃河泉 发表于 2020-10-23 07:28
没错。

老师您好！我有两个问题想请教您。1.请问为什么我在用FE控制了个体得到的结果非常显著，但是用LSDV法，虽然没有控制个体，但是把公司所处的行业控制了，结果却非常不显著呢？
2.一篇实证论文对于不同的假设一定要用相同的模型嘛？（特别是在不同的假设中，可以向上面说的那样一个控制了个体另一个控制了行业嘛）

姚Paranoia 发表于 2021-4-26 20:49
老师您好！我有两个问题想请教您。1.请问为什么我在用FE控制了个体得到的结果非常显著，但是用LSDV法，虽 ...

1. 你的回归不一样，为什么系数都要显著？2. 通常一致会比较好。