LSDV问题

hyuyuxia 发表于 2018-4-26 21:44
黄老师，您的意思是如果解释变量中有类似与GDP或人均GDP这样的宏观数据，再控制时间效应，或产生共线性吗 ...

应该是，你可以自己试试看。

黃河泉 发表于 2018-4-27 06:44
应该是，你可以自己试试看。

奥，我知道了为什么了。就前面15楼所说的情况，因为他是研究公司层面的问题，id(即个体）是公司，如果解释变量加上GDP或人均GDP这样的宏观层面的变量，宏观层面的变量不随个体而变，year也不随个体而变，所以如果在回归时再加上i.year就会产生共线性，可以这样理解吗？黄老师。再次感谢黄老师的回复。

hyuyuxia 发表于 2018-4-27 09:55
奥，我知道了为什么了。就前面15楼所说的情况，因为他是研究公司层面的问题，id(即个体）是公司，如果解释 ...

基本上，你可以證明 i.year 與 GDP 之资料是完全共线性。

黃河泉 发表于 2018-4-27 15:35
基本上，你可以證明 i.year 與 GDP 之资料是完全共线性。

谢谢黄老师的回复。我今天阅读了黄老师推荐的reghdfe命令的材料。在这个命令的help文件中有这样一句话(在SE/ROBUST部分）： Warning: The number of clusters, for all of the cluster variables, must go off to infinity.  A frequent rule of thumb is that each cluster variable must have at least 50 different categories (the number of categories for each clustervar appears on the header of the regression table).
这是说使用这个命令的聚类稳健标准误，每个聚类变量的分类必须要至少50 个吗？按照这个标准，如果我现在要研究有20个地区10行业和12年的数据的问题，是不是输入reghdfe y x, absorb( region industry year) cluster(industry）或者reghdfe y x, absorb( region industry year) cluster(region）等都不可以啊，因为求cluster方差的每个聚类变量的类别数（number of categories ）都是小于50的，industry有10个，地区有20个。我的英文不好，所以不知道理解的对不对？请老师指导，真心感谢老师的耐心和无私的帮助

hyuyuxia 发表于 2018-4-27 16:45
谢谢黄老师的回复。我今天阅读了黄老师推荐的reghdfe命令的材料。在这个命令的help文件中有这样一句话(在 ...

理论上可能是这样，但实务上总是有一些"空间"。

黃河泉 发表于 2017-7-27 07:45
跟我想的差不多，当你执行会同时考虑 firm, industry, 与year，此时 industry 会被消掉！当然若你用结果会 ...

学习了，厉害。

黃河泉 发表于 2017-7-27 07:45
跟我想的差不多，当你执行会同时考虑 firm, industry, 与year，此时 industry 会被消掉！当然若你用结果会 ...

黄老师，想请问一下，如果要控制时间和公司效应的影响，可以用LSDV法吗
即reg y x1 x2 i.id i.year,robust 这个命令直接操作就可以吗？非常感谢

Weier520 发表于 2018-5-16 09:08
黄老师，想请问一下，如果要控制时间和公司效应的影响，可以用LSDV法吗
即reg y x1 x2 i.id i.year,robu ...

原则上当然可以，但实务上，公司数目通常上千，所以可考虑用 (ssc install) reghdfe：https://bbs.pinggu.org/thread-4752189-1-1.html。

Weier520 发表于 2018-5-16 09:08
黄老师，想请问一下，如果要控制时间和公司效应的影响，可以用LSDV法吗
即reg y x1 x2 i.id i.year,robu ...

类似：

1. reghdfe y x1 x2, a(id year) robust

复制代码

黃河泉 发表于 2018-5-16 10:30
类似：

目前数据还没整理好，所以不知道这样做是否可以，因为国外的一篇文献用的是LSDV法，并且他说include firm-decade(or firm) and year fixed effects in the models,控制10年的公司效应是怎么做呢？还有就是公司的数据确实在1000家以上，我也看过您推荐的reghdfe方法，但是这种方法报告不出常数项，reghdfe和LSDV有什么区别吗，还是说处理数据较多的时候用reghdfe比较好。麻烦黄老师指点