LSDV问题

黃河泉 发表于 2018-12-26 06:38
看不懂你的意思！

就是说本来控制时间效应是想控制每年的宏观经济状况的，但如果我的解释变量只是利率市场化，此时不控制时间效应的话是不是会无法控制其他宏观经济状况？

侯小琴儿 发表于 2018-12-26 10:54
就是说本来控制时间效应是想控制每年的宏观经济状况的，但如果我的解释变量只是利率市场化，此时不控制时 ...

有可能！

受益匪浅

黃河泉 发表于 2018-12-26 11:51
有可能！

老师打扰您了！我在面板回归时发现LSDV的显著性明显高于FE的显著性。LSDV的命令：reg y x1 x2  i.id,r
FE的命令：xtreg y x1 x2,fe r LSDV的P值0.01以下，FE的P值只有0.07。请问我的回归命令是有问题的吗？一般会出现这种情况吗？在汇报结果时可以选取LSDV法的更显著结果汇报吗？谢谢您！！

白云迷故乡2 发表于 2019-5-2 13:16
老师打扰您了！我在面板回归时发现LSDV的显著性明显高于FE的显著性。LSDV的命令：reg y x1 x2  i.id,r
F ...

你的估计系数应该是一样的。所以，问题出现在标准误！xtreg 后的 robust 其实是 vce(cluster id)， 其修正异方差与序列相关，而 reg 后之 robust 只修正异方差。至于要选择用什么，你自己要做决定！

黃河泉 发表于 2019-5-2 15:10
你的估计系数应该是一样的。所以，问题出现在标准误！xtreg 后的 robust 其实是 vce(cluster id)， 其修正 ...

好的，我明白了！谢谢老师！

黃河泉 发表于 2017-7-27 07:45
跟我想的差不多，当你执行会同时考虑 firm, industry, 与year，此时 industry 会被消掉！当然若你用结果会 ...

老师您好！
请问是这样进行命令吗：
reg lev score size roa growth collateral i.indus1 i.indus2 i.date1 i.date2,robust
我的数据检验得出应该使用固定效应模型，但是想分行业进行分析。

煮酒吃西瓜 发表于 2019-5-25 10:45
老师您好！
请问是这样进行命令吗：
reg lev score size roa growth collateral i.indus1 i.indus2 i.d ...

你的指令是 OK 的。

煮酒吃西瓜 发表于 2019-5-25 10:45
老师您好！
请问是这样进行命令吗：
reg lev score size roa growth collateral i.indus1 i.indus2 i.d ...

然而，你的概念还是不够清楚，有机会听听课 http://www.peixun.net/view/1377.html，你的情况，我都会提到。

黃河泉 发表于 2017-7-27 07:45
跟我想的差不多，当你执行会同时考虑 firm, industry, 与year，此时 industry 会被消掉！当然若你用结果会 ...

老师您好，我对您这三条code的理解是：1，面板数据同时固定个体和时间（此时没必要固定行业）；2，LSDV（和1一样）；3，这是我存在疑惑的地方，这条命令是混合回归吗？可以用于面板数据同时固定年份和行业的模型中吗（还是用xtreg y x1 x2 i.year i.industry?）?