[求助] 关于GARCH的幼稚问题

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请问阁下:

为什么GARCH model 一定要用 MLE 来 estimate 而不用 OLS呢?

还有 如果找到 GARCH model 里面的参数是显著, 那么代表了些什么呢? 是不是往后就马上 修补 原来的OLS 变为FGLS?

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关键词：GARCH ARCH ARC RCH estimate 求助 GARCH

基本上，只要假设残差项的分配，不管是线性模型或是非线性模型皆可透过MLE来估计，而OLS或GLS（FGLS）都是仅可用来估计线性模型（或是经转换后为线性）。

GARCH模型为非线性模型，一般都是用MLE来估计，若是透过程序运算得到的参数为显著，则表示该组参数较能刻画样本的特性（在显著水平下），这和OLS（FGLS）无关。

我看很多文献, GARCH model 应该不是只为了"该组参数较能刻画样本的特性"吧? 我看很多都是 做了GARCH以后... 也有大量了运用进行哦...