单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系？

先做单位根检验，如果是平稳的可以直接做格兰杰检验，如果不平稳，不能直接做格兰杰检验。不平稳但是同阶的可以继续做协整检验，协整检验用于检验两者长期发展的共同趋势，如果两者存在协整关系再做格兰杰检验。同上贴，格兰杰因果只表明统计上的关系，并不表明哲学意义上的原因结果关系。

单位根检验主要是对时间序列数据的平稳性检验，如果存在单位根既是非平稳的，若为一阶单整，进行差分，在满足协整的前提条件下，进行协整检验。若满足协整说明数据之间满足长期均衡关系，最后进行granger因果检验。

单位根检验用于判断序列是否平稳，而协整是指两个不平稳的序列的线性组合是平稳，即两者做回归后，残差是平稳的，而Granger因果检验是用于判断两个变量之间的因果关系。用于不同的方面。

都很赞阿！！！！
学到了很多，谢谢楼上的各位

1# 铁铃
通常先要进行单位根检验  数据必须是同阶单整的   不同阶的不可以做协整检验  进行差分平稳后 就可以做协整检验了 协整检验做完后可以表明变量间存在稳定均衡关系 但具体是谁的变化导致了谁的变化不知道  所以进行格兰杰因果检验可以确定这个方向

上面的说得有点问题吧  要先将变量做ADF检验，如果原序列平稳 则进行格兰杰因果检验， 如果变量是单整的(即经过同届查分平稳） 在进行协整分析  存在协整关系的话  建立误差修正模型，再进行脉冲响应分析，弱不存在协整关系的  则进行格兰杰因果检验。

协整成立的关键条件是同阶单整，否则就不能构成协整。格兰杰因果检验只是在逻辑上说明你的数据可以拟合方程，他们有因果关系。

不难的，看看就知道了啊

geniuskiller 发表于 2008-7-24 23:42
单位根检验是检验数据的平整性的，协整是把不平稳数据在同阶差分基础上具有相同的趋势可以用来直接分析不需要消除其不平稳性。格兰杰因果检验是检验两组数据在数据上的因果关系，比如FDI与GDP到底是FDI是GDP增长的原因，还是GDP是FDI增长的原因。（注：格兰杰因果检验只是数据上的因果关系不代表实际的因果关系）+50

[此贴子已经被jimmy_young2005于2008-8-16 21:02:36编辑过]

E...好像你把格兰杰因果检验的含义搞错了...

超好的讨论，学到了很多东西，还需要好好理解理解，先谢谢各位高手了。