单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系？

                                         呵呵

我觉得单位根检验和格兰杰检验就像万能的钥匙每篇论文有了它就好发表。

一般时间序列原始数据都是非平稳的，所以需要进行单位根检验，一般通过一阶或二阶差分可以变成平稳的，然后就可以进行协整检验，以判断序列之间是否存在长期关系。如果存在协整关系，就可以接着进行格兰杰因果关系检验，以判断序列相互之间的因果关系。

协整必须是源数据进行协整吧，而不是采用差分后数据。而因果关系则必须是差分后平稳数据。

先是单位根检验，不平稳就差分至平稳，之后协整，协整通过后作grange因果检验。结合几个具体实例就容易了。

发现许多人说的都有些问题
个人觉得正确的顺序是：先对单变量进行单位根的DF或ADF检验，后者更佳；
然后根据各变量的单整阶数进行如下操作：
1、若各变量是平稳的，可直接进行Granger因果检验；
2、若各变量是同阶单整的，进行EG或者Johansen协整检验；差分后进行Granger因果检验；
3、若变量是不同阶单整的，考虑对高阶单整变量进行协整检验，看其之间是否存在协整关系，然后将存在协整关系的高阶单整降阶后与低阶单整再次进行协整检验；另有Pesaran关于不同阶协整的方法；
4、若部分变量平稳，部分变量不平稳，可对平稳变量用T或F统计量进行Granger因果检验；对非平稳变量选择T统计量进行Granger因果检验；
另外对学友们的答复提出几点意见：
Granger因果检验并非只能在变量平稳的条件下进行，协整针对的必须是非平稳变量
欢迎大家讨论
我也是时序的自学者，用的是Enders的书

个人觉得正确的顺序是：先对单变量进行单位根的DF或ADF检验，后者更佳；
然后根据各变量的单整阶数进行如下操作：
1、若各变量是平稳的，可直接进行Granger因果检验；
2、若各变量是同阶单整的，进行EG或者Johansen协整检验；差分后进行Granger因果检验；
3、若变量是不同阶单整的，考虑对高阶单整变量进行协整检验，看其之间是否存在协整关系，然后将存在协整关系的高阶单整降阶后与低阶单整再次进行协整检验；另有Pesaran关于不同阶协整的方法；
4、若部分变量平稳，部分变量不平稳，可对平稳变量用T或F统计量进行Granger因果检验；对非平稳变量选择T统计量进行Granger因果检验；
另外对学友们的答复提出几点意见：
Granger因果检验并非只能在变量平稳的条件下进行，协整针对的必须是非平稳变量
我是自学者，用的是Enders的书
欢迎大家讨论，谢谢

个人觉得正确的顺序是：先对单变量进行单位根的DF或ADF检验，后者更佳；
然后根据各变量的单整阶数进行如下操作：
1、若各变量是平稳的，可直接进行Granger因果检验；
2、若各变量是同阶单整的，进行EG或者Johansen协整检验；差分后进行Granger因果检验；
3、若变量是不同阶单整的，考虑对高阶单整变量进行协整检验，看其之间是否存在协整关系，然后将存在协整关系的高阶单整降阶后与低阶单整再次进行协整检验；另有Pesaran关于不同阶协整的方法；
4、若部分变量平稳，部分变量不平稳，可对平稳变量用T或F统计量进行Granger因果检验；对非平稳变量选择T统计量进行Granger因果检验；
另外对学友们的答复提出几点意见：
Granger因果检验并非只能在变量平稳的条件下进行，协整针对的必须是非平稳变量
我是自学的时序，用的是Enders的书
不足之处欢迎大家指正

步骤都熟悉了，但是发现前面说的一样，两个变量，一个是一阶单整，一个是二阶单整，这个时候不满足ADF检验往下进行的条件了，如何来处理，是比较困惑的问题呀！！！！

granger因果检验应该是很简单的！