单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系？

我看了些文献，觉得对因果关系的探讨下面这篇文章是很值得一看的：

倪培民：“再铸因果概念”，《世界哲学》2004 年第1 期。

jimmy_young2005  金钱 +50  奖励回答网友提问 2008-9-2 17:04:52

    现在做回归基本上都要求单位根检验，为了防止“伪回归”的产生，所以granger因果检验可能产生仅仅数据上的支持，因为任何数据都可能建立回归关系，但是有意义的模型是需要理论支撑的，就是事先需要有理论上的论证，然后再进行单位根的检验，协整检验包括两种，一是回归系数的检验，其次是残差的检验，一种均衡关系性质的统计显示，用于刻画多个序列之间之间的平衡或平稳关系实际上是否协整就是通过单位根进行的，如ADF检验。

jimmy_young2005  金钱 +50  奖励回答网友提问 2008-9-2 17:05:44

楼主提出一个貌似简单、但现在许多人都在错误应用的问题。

1、格兰杰检验只能用于平稳序列！这是格兰杰检验的前提，而其因果关系并非我们通常理解的因与果的关系，而是说x的前期变化能有效地解释y的变化，所以称其为“格兰杰原因”。

2、非平稳序列很可能出现伪回归，协整的意义就是检验它们的回归方程所描述的因果关系是否是伪回归，即检验变量之间是否存在稳定的关系。所以，非平稳序列的因果关系检验就是协整检验。

3、平稳性检验有3个作用：1）检验平稳性，若平稳，做格兰杰检验，非平稳，作协正检验。2）协整检验中要用到每个序列的单整阶数。3）判断时间学列的数据生成过程。

[此贴子已经被作者于2008-8-31 17:43:58编辑过]

jimmy_young2005  金币 +1  惩罚回答网友提问 2008-9-2 17:07:25

格兰杰因果检验中的滞后阶数怎么确定的？还有作了协整检验了，存在协整关系，怎么写协整方程？

请问如何在EViews5.0中做单位根ADF检验,做一次就可以了吗

I Learn a little  from the above . Thanks.

平稳时间序列做VAR模型可以进行Granger因果检验，但是不可以做JJ协整。但是非平稳的时间序列在同阶的情况下可以做VAR，但是只能做JJ协整，不能进行Granger因果检验。只有进行差分以后都变成平稳的序列也就是做VECM，才可以同时做Granger因果检验和JJ协整？

以下是引用初来乍到0在2008-8-30 14:48:00的发言：
平稳时间序列做VAR模型可以进行Granger因果检验，但是不可以做JJ协整。但是非平稳的时间序列在同阶的情况下可以做VAR，但是只能做JJ协整，不能进行Granger因果检验。只有进行差分以后都变成平稳的序列也就是做VECM，才可以同时做Granger因果检验和JJ协整？

“非平稳的时间序列在同阶的情况下可以做VAR，但是只能做JJ协整”，这个说法不正确。也可以做EG两步法，EG两步法和JJ检验的原理不一样

jimmy_young2005  金钱 +50  奖励回答网友提问 2008-9-2 17:08:14

单位根检验是检验序列的平稳性的，如果非平稳，看是否为一阶单整，可判断上否满足协整的前提条件，在进行granger因果检验 向这种问题你看书很容易知道，好好看看书

jimmy_young2005  金钱 +50  奖励回答网友提问 2008-9-2 17:08:56

协整检验是用以检验非平稳时间序列是否存在长期稳定协整关系。在经济学上确定一个变量的变化是否是另一个变量变化的原因，一般用格兰杰因果关系(Granger Test of Causality)检验。而进行Granger检验首先必须证明随机变量是平稳序列，因此，一个完整的Granger检验过程可描述为时间序列的单位根检验、变量之间的协整和Granger关系检验。