单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系？

顶楼上的，dengmingsytu，请多介绍一下相关的内容，很好的帖子。

haohaoxuexixia,anxinlaide!!

以下是引用只爱在2008-8-23 17:42:00的发言：
格兰杰因果检验中的滞后阶数怎么确定的？还有作了协整检验了，存在协整关系，怎么写协整方程？

根据AIC 和SC的值来判断，越小越好。协整方程就是你作协整检验时，作的回归方程，其表达形式和平稳变量作回归的表达形式相同，这个方程叫作长期协整方程，表现的是变量间的长期关系。对长期协整方程中的变量的一阶差分序列作回归，得到短期修正模型，表现变量的短期动态关系。

[此贴子已经被作者于2008-11-22 11:05:31编辑过]

以下是引用xiaolan91在2008-8-26 10:14:00的发言：
请问如何在EViews5.0中做单位根ADF检验,做一次就可以了吗

菜单中步骤：1 view---unit root test,出现对话框，默认的选项为变量的原阶序列检验平稳性，确认后，若ADF检验的P值小于0.5，拒绝原假设，说明序列是平稳的，若P值大于0.5，接受原假设，说明序列是非平稳的；2 重复刚才的步骤，view---unit root test,出现对话框，选择1st difference,即对变量的一阶差分序列做平稳性检验，和第一步中的检验标准相同，若P值小于0.5，说明是一阶平稳，若P值大于0.5，则继续进行二阶差分序列的平稳性检验。

[此贴子已经被作者于2008-11-22 11:06:30编辑过]

如果不做单位根检验和协整检验，能做因果检验吗

如果不做单位根检验和协整检验，能做因果检验吗
本文来自: 人大经济论坛(http://www.pinggu.org) 详细出处参考：https://bbs.pinggu.org/dispbbs.asp?boardid=70&replyid=41021&id=340194&page=1&skin=0&Star=6

可以。平稳序列即可做因果检验。

单位根检验是看数据是否平稳，常用于时间序列，比如GDP等，如果不平稳可以进行对数变换或者差分，对数变换有助于消除异方差，然后再看是否平稳，定阶.

协整检验是为了判断有相同趋势的两个甚至多个序列之间是否存在长期均衡关系，对各个序列进行单整检验，对于有相同阶数的两个序列建立模型，在检验此模型的残差是否是平稳的，或者几阶是平稳的（通常不会大于1阶），若残差是平稳的，则两个序列之间存在协整关系，以为着他们是长期均衡的。做此检验的目的是防止伪回归。

当然还有误差修正模型，是对协整检验的补充，前者是两个序列是否有长期关系，或者是检验是否具有短期相关性。

因果检验用于有长期均衡关系的两个序列，判断谁因谁果的。

单根检验是协整检验的基础和前提，对于两个时间序列而言，若都是一阶单整的，即I（1），那么才能够进行两者的协整检验，协整检验可以采用Engel-granger两步法和johansen协整检验法。对于granger因果检验，就显得比较简单了，主要是判断两个变量之间是单向因果关系还是双向因果关系！

那因果检验出来以后，还需要做模型回归吗？因果检验和回归的关系是怎样的呢？

同楼上问