单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系？

好象有点道理的！！！哈哈

金融变量多为非平稳的时间序列数据，协整检验这些非平稳数据间是否存在长期稳定关系，是对经济金融变量研究的重要运用。单位根检验是是协整检验的必要前提，只有在所有变量均通过单位根检验为同阶单整，即所有变量的同阶差分为平稳数据（所有变量均为平稳数据I（0）亦可）的情况下，协整的检验才有意义。格兰杰因果检验我认为跟前两者并不是隶属或是先后的关系，其检验的是时间序列数据间的因果关系，可以运用在建模前，以确定哪个变量作为因变量，哪个作为自变量，也可以在建模后，作为经济变量因果关系解释说明之用。可以说，两个互为因果的变量在单方程的建模中，因变量和自变量的关系难以厘清，因而必然会影响模型的效果，所以更常见于和联立方程模型VAR或SVAR建立时一起使用。

单位跟检验，如果甚至二阶也不单整，是否意味着两个数据列不能回归得到因果关系？那么之后该怎么办？

如果变量大于2个，好像是不需要，每个变量都是同阶单整啊。

对时间序列数据进行OLS时，先要对数据进行单整或协整检验，避免虚假回归。单整检验用于检测数据的平稳性，即是否收敛，如果数据为0阶单整，则协整检验不必进行；如果数据之间不平稳，则需要进行协整检验，以检测数据时间是否相互具有长期稳定的趋势，供下一步分析做好准备。格兰杰因果检验请另参考资料。

认真学习中

回复66楼，如果两个序列不同阶，有时也可以通过序列变换来做使两个序列满足协整关系的，比如一个变量的增量与另一个变量同阶单整。

学习

先进行单位跟检验，然后做格兰杰因果检验。

楼上的们都很好很强大。。。