单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系？

单位根检验是检验序列的平稳性的，如果非平稳，看是否为一阶单整，可判断上否满足协整的前提条件，在进行granger因果检验 向这种问题你看书很容易知道
本文来自: 人大经济论坛(http://www.pinggu.org) 详细出处参考：https://bbs.pinggu.org/thread-340194-1-1.html

这种讨论很好

有没有具体操作呀？

很正确！！！！！！！！！！

拿到数据首先进行单位根检验，如果数据的单整阶数相同，可以考虑进行协整检验。协整检验可以采用EG检验和JOHANSEN检验，如果你使用的二个以上的序列，推荐你采用JOHANSEN检验，可以检验出协整关系的个数。此时，如果存在协整关系，可以使用VECM或者ECM模型来进行数据分析，格兰杰协整就是建立在VAR或者ECM或者VECM模型基础上的，通过分析数据之间的影响确定数据之间的格兰杰关系。如果数据之间不存在协整关系，那么是不可以进行格兰杰因果检验的。因此，数据分析的过程为 单位根检验-协整检验-格兰杰分析

其实这三个步骤 是计量经济学最金典的分析方法，但是，我从回的帖子里感觉到对协整和granger非因果检验有误解啊 着实让我感觉很有必要对这三个步骤做个说明。

谢谢

不错！

因果检验和滞后期数有很大的关系，检验的时候应该注意。

granger因果检验检验的只是滞后变量的影响，无法检验同期变量的影响。

而且对滞后期相当敏感。必须反复试验才能确定。

二个变量必须同阶才可能有协整关系，但对于多变量，变量不一定要同阶。这时要用向量的JJ检验