单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系？

对

   做格兰杰因果检验的前提必须保证两组序列为稳定序列.一般检验序列的稳定性都会采用ADF单位根检验,如果证实不存在单位根,则序列被定义为稳定序列.因此可以将其,两组序列进行格兰杰因果检验.

   协整检验并不是进行格兰杰因果检验的先决条件,但目前很多的文献中都将其序列进行ADF检验后,再进行协整检验,最后才进行格兰杰因果检验. 其实实际上只需要进行单位根检验后,证明其为稳定序列就可以进行格兰杰因果检验了.

   在这里,关于单位根检验,我建议采用PP检验,因为PP检验中t统计量的构造相对于ADF检验的统计量更为稳定.

格兰杰具体怎么操作啊，求助

单位根检验的目的是检验序列的平稳性，避免伪回归现象的出现。如果出现单位根，就要进行差分，使其平稳；协整关系是一些经济变量本身是非平稳序列，但是它们的线性组合是平稳序列。协整检验的目的是看一组非平稳序列的线性组合是否具有协整关系；格兰杰因果关系检验实际是指检验一个变量的滞后变量是否可以引入到其他变量方程中，如果一个变量受到其他变量的滞后影响，就具有格兰杰因果关系。

可有的软件做协整分析的时候，并没有格兰因检验的模块。

很不爽！

先进行单位根检验，判断数据是否平稳，如果存在单位根，且同阶的话，再进行协整分析，可用E－G两步法或Johnson法来判断协整关系，如果存在协整可进一步检测格兰杰因果检验，看看某一个变量的先前的变化对另一个变量是否有影响。

在检验变量之间的协整关系之前要对数据进行单位根检验，来确定序列的平稳性和单整阶数，如果是同阶单整的话在做协整，然后进行因果关系的granger检验

蟹蟹:-)

特别是凤凰木~

如果一个时间序列是非平稳的，那么它的数据的生成过程为单位根过程。ADF单位根检验（Augmented Dickey Fuller Test）是目前最有效的序列平稳性检验的工具。其原假设是序列存在一个单位根，即非平稳。如果ADF检验统计量拒绝原假设，则说明序列是平稳的；否则序列是非平稳的。

   如果一个非平稳的时间序列的一阶差分是平稳的，则称该序列是一阶单整的；若二阶差分平稳，即为二阶单整。如果各变量同阶单整，则可能存在协整关系。只有同阶单整的时间序列才可以进行协整检验。
   
   然后做格兰杰因果检验

  

帖子很好，多一些讨论，可以把以前不清晰的东西弄明白，请大家继续！！！！