单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系？

嘿嘿 要是一个平稳一个不平稳  你们还晓得做吗？

先做单位根检验，然后做协整检验。根据Granger表述定理，如果存在协整的话，则必定存在至少一个方向的Granger短期因果关系，至于长期的因果关系必须借助其他方法进一步确定，不知满意否？

那要是不同阶的两个变量怎么办啊？是不是意味着这两个变量没有办法做因果分析了?现实中不少变量直观看来就是有很大关联的啊，这种怎么办呢？

我希望我也能回答这些问题

以下是引用tlover在2008-11-23 19:43:00的发言：

如果不做单位根检验和协整检验，能做因果检验吗
本文来自: 人大经济论坛(http://www.pinggu.org) 详细出处参考：https://bbs.pinggu.org/dispbbs.asp?boardid=70&replyid=41021&id=340194&page=1&skin=0&Star=6

可以。平稳序列即可做因果检验。

若序列经过单整后平稳 那也可以做granger因果检验吗？

如果格兰杰因果检验之前 的时间序列不平稳但是经1阶或者2阶单整后平稳这样可以吗 ？？有谁告诉我呀？？？

序列平稳是格兰杰的必要条件，同阶单整的序列可以做格兰杰，但用原序列做格兰杰也是可行的。格兰杰的因果关系在很大程度上取决于滞后项的选取。个人认为，更为重要的是，最格兰杰最好应当有经济意义，也就是说能够在理论上说明两者之间的因果联系，格兰杰因果只是一个工具。

GRANGER成因并不意味着真实的成因，而是在预测意义下，检验X的过去值对Y的当前值是否有显著影响。另外，若X和Y同时收到第三个变量的影响，但影响的滞后期不同，也可能存在GRANGER成因。

单位根检验是进行时间序列分析重要的一步，但综观各种教科书、文献，包括论坛上学友们的讨论，大家对进行该检验的步骤莫衷一是，现归纳如下，请计量经济高手发表高见。

1. 步骤。常用的ADF检验包括三个模型方程。在李子奈的《高级计量经济学》上有该方法的全部步骤，即从含趋势项、截距项的方程开始，若接受原假设，则对模型中的趋势项参数进行t检验，若接受则进行对只含截距项的方程进行检验，若接受，则对一阶滞后项的系数参数进行t检验，若接受，则进行差分后再ADF检验；若拒绝，则序列为平稳序列。本人用此方法对一个序列进行ADF检验，得出平稳序列的结论，但是：（1）该序列确实存在趋势，那到底是那种过程；（2）对该序列与一个一阶单整序列进行协整检验，居然得出存在协整关系的结论。

还有的认为先对序列进行观察，再选择相应的ADF检验模型，不用对三个模型都进行检验，也不用管模型的参数检验。

也有人认为不是对三种情况都做ADF检验，而是先对有截距项和趋势项的情况，对常系数和趋势项的系数做统计显著性检验，如果系数显著，就以这种情况做ADF检验。
如果某个系数不显著，就去掉系数，换没有系数或常数项的情形，再做ADF检验。

2. 滞后期的选择。Eviews5.0给出了依据AIC和SIC等多种选择标准下的自动选阶，但有时序列的滞后阶很高，这时骑虎拿下啊：到底用不用这么高的滞后阶数，太高的滞后阶会减少自由度的。有的网友认为做经济一般只选1-2阶滞后就可以了，但是，如果按李子奈老师的方法，滞后不同会影响对模型趋势项、截距项的检验，从而影响结论。所以，滞后期应该如何选择。

单位根检验用于检验时间系列的平稳性，一般金融经济数据是不满足平稳性的，所以不能用回归分析。如果经检验各变量均为同阶单整（不一定非得一阶但一般为一阶），然后进行协整检验。协整检验用于检验变量之间是否具有长期稳定的线性关系。如果通过了协整检验则说明存在长期稳定的线性关系。格兰杰检验用于检验变量之间的因果关系。由于格兰杰因果检验对滞后阶数非常敏感，因此检验之前首先根据AIC准则等确定最优滞后阶数。