单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系？

冒个泡泡，再看问题

很简单，肯定先格兰杰因果检验，如果有关系，再单位根检验，再协整！

先是单位根检验，然后是协整，再是格兰杰

推荐看一本applied time series modelling and forecasting的书 英国人写的，个人觉得非常不错，不过比高铁梅的那本难懂

有两个问题……

1.Unit root test中，lagged differences和test for unit root in ? differences二者的含义和区别是什么？

2.Granger  Causality…… 中的lags to include什么意思，怎样选择这个值？

单位根检验用来判断平稳性。
如果经单位根检验发现变量非平稳，那么应进一步判断变量是否属于同阶单整，即是否经过同阶差分后平稳。
如果是同阶单整序列，那么应利用E-G检验或者Janhenson检验判断是否具有协整关系。
具有协整关系的序列一定具有Granger因果关系，因果的具体方向通过误差修正模型来判断。不具有协整关系的序列需要采用Granger因果关系检验来判断是否具有因果关系。
无论是误差修正模型，还是Granger因果关系检验，都是针对平稳序列进行的。
至于理论上的因果关系，还涉及很多哲学问题，一两句很难说清。所以，由统计检验所得到的结果还是加个定语，称为“Granger因果关系”吧。

怎樣判斷同階單整

单位根检验用来判断平稳性。
如果经单位根检验发现变量非平稳，那么应进一步判断变量是否属于同阶单整，即是否经过同阶差分后平稳。
如果是同阶单整序列，那么应利用E-G检验或者Janhenson检验判断是否具有协整关系。
具有协整关系的序列一定具有Granger因果关系，因果的具体方向通过误差修正模型来判断。不具有协整关系的序列需要采用Granger因果关系检验来判断是否具有因果关系。
无论是误差修正模型，还是Granger因果关系检验，都是针对平稳序列进行的。
至于理论上的因果关系，还涉及很多哲学问题，一两句很难说清。所以，由统计检验所得到的结果还是加个定语，称为“Granger因果关系”吧

甚麼是同階單整

我也想知道单位根检验是什么回事