单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系？

ai，好麻烦啊啊啊啊啊啊啊

本人也有相同的问题总是搞不明白,如你已知请告知,如何?

协整论文先对各变量进行单位根检验，然后是协整检验，求出协整方程，接着进行格兰杰因果检验
，最后求出误差修正模型。

如果几个序列不是同阶的怎么办呢？比如，两个是一阶的，三个是二阶的？ 9# liulele18

如果一个是一阶单整，一个是两阶单整，怎么做协整检验呢？ 203# Don4587

lxygy 发表于 2008-12-28 13:42
如果数据之间不存在协整关系，那么是不可以进行格兰杰因果检验的。
本文来自: 人大经济论坛 Eviews专版 版，详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=340194&page=8&from^^uid=705504

我是不同意这个观点的，因为两个指标间存在格兰杰因关系，但两者间却不一存在数量上的协整关系。

sharonlee2000 发表于 2009-2-1 14:31
金融变量多为非平稳的时间序列数据，协整检验这些非平稳数据间是否存在长期稳定关系，是对经济金融变量研究的重要运用。单位根检验是是协整检验的必要前提，只有在所有变量均通过单位根检验为同阶单整，即所有变量的同阶差分为平稳数据（所有变量均为平稳数据I（0）亦可）的情况下，协整的检验才有意义。格兰杰因果检验我认为跟前两者并不是隶属或是先后的关系，其检验的是时间序列数据间的因果关系，可以运用在建模前，以确定哪个变量作为因变量，哪个作为自变量，也可以在建模后，作为经济变量因果关系解释说明之用。可以说，两个互为因果的变量在单方程的建模中，因变量和自变量的关系难以厘清，因而必然会影响模型的效果，所以更常见于和联立方程模型VAR或SVAR建立时一起使用。

对，就是这个意思！

Granger Cause Test是判断数据之间是不是有因果关系，检验时成对出现，原假设是不存在因果关系
单位根在一般判断数据是不是平稳的，即检验其特征方程（或逆特征方程），看其单位根在单位圆内（或单位圆外）能不能做模型回归。
协整是对两个或两个以上趋势变量，经过线性组合以后，平稳。条件是单整阶数相同。

我也正在为这个问题感到头大呢，请各位高手指教指教，谢谢。。。

“如果一个是一阶单整，一个是两阶单整，怎么做协整检验呢？”