单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系？

楼上说的很对，关于协整检验的两种方法的使用有一定的区别，困惑已解决，谢谢

如果两个变量协整，但是不平稳，可不可以做格兰杰啊啊啊啊？

gemini69 发表于 2008-10-24 01:15
以下是引用renlm78在2008-10-23 17:29:00的发言：只有平稳序列才能做格兰杰因果检验吗？可以肯定地告诉您： ...

两个序列一阶单整，用EG两步检验不存在协整，可否进行格兰杰因果检验

来看看

1985131 发表于 2009-3-30 11:56
那如果变量个数有十几个，都需要进行单位根检验吗？而且检验之后它们的单整阶数都不一样，那怎么办，好像很 ...

大于两个变量的序列组，不要求各序列都是同阶单整，可以用JJ方法检验是否存在协整关系

hardmann 发表于 2009-10-5 19:23
以上楼主解释不太对。
1、单位根检验是检验数据的平整性的；
2、协整检验是检验2组（EG）或多组（JJ）不平 ...

你说的才是糊涂呢，不存在协整关系，也能进行格兰杰检验吗？？？

jackfydaren 发表于 2009-11-16 22:33
协整必须是源数据进行协整吧，而不是采用差分后数据。而因果关系则必须是差分后平稳数据。

对。

tianbinzzj 发表于 2009-12-14 09:45
1# 铁铃  
通常先要进行单位根检验  数据必须是同阶单整的   不同阶的不可以做协整检验  进行差分平稳后  ...

如果有六七个变量也必须是同阶单整的吗？有人讲不必的是吗？

njustchen 发表于 2009-12-25 00:34
无论是格兰杰 还是协整 都是对原序列 进行 还是对 差分后平稳序列进行啊？？？？

协整是对原序列，格兰杰是对差分后序列

lxn68 发表于 2010-3-15 14:10
这三者就是计量经济学的范式，大部分同学认为只要是同阶单整就可以做协整检验了 其实，出现二阶单整时就不简 ...

卖关子