楼主: 铁铃
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[问答] 单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系？   [推广有奖]

371楼
zw52097 发表于 2011-3-26 18:21:08
急需了解协整和格兰杰的关系知道的加我QQ281567212
372楼
dashuifenzi 发表于 2011-4-9 21:18:39
209# np84 你看看那个二阶单整的在一阶差分的ADF检验中，T统计值是全部通不过还是百分之10，百分之5是通过，如果有一个通过也可以认为是一阶单整的。我看得论文好多都是这样处理的。希望对你有用
373楼
阿刘 发表于 2011-4-9 21:22:15
学习了........
374楼
lilac_xyz 发表于 2011-5-16 23:43:42
受益匪浅~~~
375楼
sweetliz 发表于 2011-6-15 23:09:19
看完了所有的回复，也没弄明白！！如果两个时间序列数据是d阶单整的，那就是说其d阶差分是平稳的，那可以对d阶差分进行granger检验嘛？检验结果是指d阶差分序列的关系，还是能说明原时间序列间的因果关系？
376楼
wingate99 发表于 2011-6-19 10:23:45
开始学习！！！
377楼
faunar 发表于 2011-6-28 22:50:34
３０７楼是原创么？三者关系比较混乱，顺序表述前后矛盾．
378楼
zhangzhen777 发表于 2011-6-28 23:24:10
在处理时间序列时为了避免伪回归问题，首先要对序列做先单位根检验，如果序列同阶单整，两组序列一般采用ADF检验判断协整关系，多组序列时要采用Johansen检验，协整通过了再做granger检验
379楼
mzb016 发表于 2011-6-29 00:26:58
做笔记学习中
小桥流水无人家

380楼
2005204031 发表于 2011-7-5 15:28:29
我操好复杂啊
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