[问答] 单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系？ [推广有奖]

411楼

miaomomo 发表于 2013-5-13 15:32:35

永恒的凤凰木发表于 2008-8-17 02:20
说说本人的看法，我觉得上述的说法均有不大合理的地方，我综合各Eviews的教程和Eviews官方UserGuide，应该为 ...

牛呀！！！！！

412楼

cxcxflying 发表于 2013-5-15 11:00:09

永恒的凤凰木发表于 2008-8-17 02:20
说说本人的看法，我觉得上述的说法均有不大合理的地方，我综合各Eviews的教程和Eviews官方UserGuide，应该为 ...

问一下，我进行的协整检验说明存在协整，建立VEC模型进行wald因果检验却总有外生变量，设置外生之后，又会有新的变量外生，是不是说明这些变量间不存在因果关系，模型不能建立。那么这与协整存在矛盾吗？协整不是表明存在长期关系吗？
ps：在group中格兰杰因果检验有的单向因果有的互为因果
论文卡在这里了，急需帮助啊~~

413楼

meroco

发表于 2013-5-29 11:51:46

受教了，正好在迷惑中。

414楼

shihui1505 发表于 2013-8-29 21:21:28

从王少平的《宏观计量的若干前沿理论与应用》南开大学出版社，2003里摘抄而来的：

Pp96，他的步骤i：

案例：

单位根检验（一阶单整）——用信息法则进行滞后阶判断（滞后3阶）——VAR（3）估计——VAR模型检验（无自相关，残差服从正态分布，）——基于水平VAR的因果关系检验（检验水平的G\C\I\E之间的格兰杰因果关系）——协整检验（存在协整关系）——VECM估计——基于ECM的短期因果关系检验（检验增量的△G\△C\△I\△E之间的格兰杰因果关系，比如，检验消费的增长是否构成GDP增长的因，即消费是否是GDP的短期因）

湖北的GDP与投资、消费、出口之间的协整关系

μt=Gt-0.47Ct-0.81It+0.29Et+0.8

解释：长期来看，湖北的投资对GDP的弹性为0.81，消费是0.47，说明湖北的经济是投资驱动型。

△Gt=0.13μt-1

＋0.52△Gt-1＋0.005△Gt-2

＋0.045△Ct-1-0.0035△Ct-2

-0.003△It-1-0.33△It-2

-0.02△Et-1+0.027△Et-2

+0.058+ε1t

解释：协整关系(μ)对当期的GDP产生刺激作用，其效应为0.13，即，协整的存在能有效地促进经济增长，或说，保持稳定的宏观政策有助于促进经济的持续增长（Pp98，“进一步地说，这种长期稳定对即期GDP具有促进作用，其值为0.13”）。投资、消费和出口对GDP的短期弹性分别是0.327（=0.33-0.003），0.042和0.007。综合来看，投资对拉动经济增长，无论从长期来看还是短期来看，都起着最为重要的作用。

Pp97，基于ECM的因果关系检验结果显示消费的增长不构成GDP增长的因，即消费不是GDP的短期因…“尽管消费不能构成GDP的水平和短期的因果关系，但由于协整关系反映的是变量之间的长期稳定关系，而消费又显著地进入这一关系，这就意味着可能通过协整关系而促进GDP的增长，即消费通过协整关系成为[url=]GDP的因。[/url][U1] ”……“由于协整度量系统的长期稳定，所以，湖北的消费只构成了GDP的长期或间接的因。”

Pp100，“我们将定义于水平VAR的granger因果检验扩展到ECM，使之能成为检验变量的增量（即短期）的因果关系。”

[U1]因为消费在协整关系中显著，因此，消费对系统的稳定，即协整关系的存在起着显著作用，它可以通过协整关系对GDP起着推动作用。