[CFA] beta系数 [推广有奖]

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aksirboy 发表于 2014-11-26 19:59:33 |AI写论文

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怎么理解，beta系数是系统风险的反映，系统风险是真么体现出来的？

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关键词：beta Bet ETA 系统风险

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沙发

见路不走

发表于 2015-5-25 20:46:45

beta系数用来衡量资产或者资产组合与大盘指数的相关性，beta值越高，相关度越大，也就是说beta系数也是用来衡量单个资产的非系统风险的指标。
一般的说，Beta的用途有以下几个：
1）计算资本成本，做出投资决策（只有回报率高于资本成本的项目才应投资）；
2）计算资本成本，制定业绩考核及激励标准；
3）计算资本成本，进行资产估值（Beta是现金流贴现模型的基础）；
4）确定单个资产或组合的系统风险，用于资产组合的投资管理，特别是股指期货或其他金融衍生品的避险（或投机）。