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多元回归方程里面，什么是自相关，什么是多重共线性？ 两者不一样吗？

自相关怎么检验，多重共线性呢？

怎么消除呢？

谢了，一直不明白

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关键词：多元回归方程 多重共线性 多重共线 多元回归 回归方程 请教 讨论 解答 术语 麻烦

自相关似乎不是多元回归里的，而是时间序列分析中的常见统计量。

多重共线性指自变量中的两个或更多存在较大的线性相关。至于检验与消除随便找本多元统计的书或是近代回归的书吧。

随便找本基础计量的书看看就知道了，很简单的

自相关和多重共线性是在计量经济学中的相关知识和概念。

自相关的概念：

对于模型Yi=b0+b1X1i+b2X2i+…+bkXki+mi                i=1,2, …,n

随机项互不相关的基本假设表现为Cov(mi , mj)=0          i¹j, i,j=1,2, …,n

如果对于不同的样本点，随机误差项之间不再是不相关的，而是存在某种相关性，则认为出现了自相关(Serial Correlation)。

可以用DW检验法进行检验，消除的话可以用杜宾两步法，还有广义最小二乘法等等，具体的你可以去看李子奈的计量经济学书。

多重共线性的概念：

在多元线性回归模型中，解释变量之间存在着完全的线性关系或近似的线性关系。

产生多重共线性的背景

（1）时间序列数据中经济变量在时间上常有共同的变动趋势；时间序列样本：经济繁荣时期，各基本经济变量（收入、消费、投资、价格）都趋于增长；衰退时期，又同时趋于下降。

（2）经济变量之间本身具有内在联系（常在截面数据中出现）；横截面数据：生产函数中，资本投入与劳动力投入往往出现高度相关情况，大企业二者都大，小企业都小。

（3）由于某种决定性因素的影响可能使各个变量向着同方向变化；

（4）滞后变量引入模型，同一变量的滞后值一般都存在相互关系；在计量经济模型中，往往需要引入滞后经济变量来反映真实的经济关系。

    例如，消费=f(当期收入, 前期收入）显然，两期收入间有较强的线性相关性。

在SPSS软件中可以用剔除法，在李子奈的计量经济学书这本书里也有详细的介绍。

好，谢谢各位的解答，

楼上的朋友说 自相关是时间序列里面的，不是回归模型里面的。是这样吗？

楼上楼上的朋友说 也是回归模型里面的呢

以下是引用wesea在2008-8-1 13:33:00的发言：

好，谢谢各位的解答，

楼上的朋友说 自相关是时间序列里面的，不是回归模型里面的。是这样吗？

楼上楼上的朋友说 也是回归模型里面的呢

时间序列不是回归模型吗？

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