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建立了一个模型 得到下了结果

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
   
LOG(GDP) 2.393089 0.189226 12.64675 0.0000
LOG(CONTAINER) -0.497501 0.197272 -2.521907 0.0268
C -19.13284 0.718573 -26.62617 0.0000
   
R-squared 0.991122     Mean dependent var  6.109792
Adjusted R-squared 0.989643     S.D. dependent var  0.668098
S.E. of regression 0.067992     Akaike info criterion  -2.361986
Sum squared resid 0.055476     Schwarz criterion  -2.220376
Log likelihood 20.71490     Hannan-Quinn criter.  -2.363495
F-statistic 669.8625     Durbin-Watson stat  1.942591
Prob(F-statistic) 0.000000  

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关键词：coefficient Likelihood regression statistic Dependent 求助 结果

要看你用的是什么类型的数据，时间序列？横截面？还是面板？

因为有可能是虚假回归

我也不太清楚，数据是这样的 第一列“时间”第二列是Y 后面是2个解释变量

虚假回归是指？

1993 109 290675.6  268938
1994 173 340208.3  276198
1995 252 398837.7  285200
1996 294 448596.4  295257
1997 314 491134.8  357351
1998 337 484102.8  416254
1999 400 529499.7  417561
2000 520 578664.5  430437
2001 556 622122.6  469585
2002 655 684263.5  486510
2003 787 724675.0  510210
2004 842 779380.5  523537
2005 960 810515.9  597819
2006 946 848044.6  692127
2007 940 901188.6  761339

虚假回归就是伪回归，就是序列是非平稳的，这种情况下你却进行了回归。