商品期货价差套利一次小的尝试

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如题，借助R语言对两个商品期货合约（例如豆油和棕榈油）进行价差套利，前提假设是一定会价差回归，当价差上穿布林带上轨的时候双向开仓，在价差回归到均值（中轨）的时候平仓，同理在价差下穿布林带下轨的时候双向开仓，回归到均值的时候平仓。
时间跨度是2007年-2014年3月，共1544个交易日。
设置初始参数：布林带长度为160日，宽度为2.
动态权益及布林带图形如下：

从第一个图形可以看出，策略一共有7次双向开仓，六次平仓，与第二个图的开仓平仓信号一一对应。
在这里，想听听各位朋友的建议，对策略进行调整，毕竟策略还是想挣钱嘛！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏4 回帖

关键词：商品期货 价差套利 期货价 期货合约 一定会 交易日 棕榈油 朋友 动态

其中 第2个图中，红色表示Spread，黄色是均值，两条虚线对应上下轨

其实我也做过配对交易 只不过是理论的研究哈哈

恩 你的研究给了我另外一种思路。其实我们的开仓条件和平仓条件大多是相反的，我开仓的时候你反而是平仓，你平仓的时候我反而是开仓。这两种不同的操作可能对应的市场环境不一样，我针对的是震荡市，你针对的是趋势市。股票的双向操作须借助融券，也不会面临保证金的不足问题。谢谢你哈

shaoshoutian 发表于 2014-12-7 18:58
恩 你的研究给了我另外一种思路。其实我们的开仓条件和平仓条件大多是相反的，我开仓的时候你反而是平仓，你 ...

非常感谢您的分享！！！感谢您分享您珍贵的资料！

楼上两位大神

woaiwangqiao 发表于 2014-12-7 22:16
楼上两位大神

俺是菜鸟，真的，不足挂齿

骚年 布林线是赚不到钱的。

千叶月 发表于 2014-12-8 00:08
骚年 布林线是赚不到钱的。

恩 谢谢。所以说只是尝试了