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楼主: fisherfisher
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[问答] [求助]回归与协整的关系 [推广有奖]

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fisherfisher 发表于 2008-8-15 15:35:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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请教大家:

      自从我学习了平稳性之后,越发觉得有些迷惑,有些问题想请教一下,希望大家能够不吝赐教。

      (1)比如,多元或者简单回归,是不是也应该充分考虑数据的平稳性。以我国的消费和收入数据为例,由于两者都呈现明显的时间趋势,在这样的情况下,如果考虑平稳性,该如何继续我的回归模型。

      (2)假如在建立消费和收入回归模型时,如果不考虑数据平稳性的话,必须首先进行协整检验。

      (3)仍以消费和收入回归为例,如果通过了协整检验,那么如果我引入时间虚拟变量(中国市场经济体制改革带来的消费函数的变动),是否需要将消费、收入和时间虚拟变量同时再做一次协整检验,然后再进行回归。

      (4)顺便问一下,回归模型里面的t检验,何时采用双侧检验,何时采用单侧检验。

         因文章需要,请高手给与指点,非常感谢!

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关键词:经济体制改革 市场经济体制 回归模型 协整检验 虚拟变量 关系

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大象跳舞 发表于2楼  查看完整内容

1、如果数据是非平稳的,GUASS-MARKOV定理将不再成立,OLS失效。不平稳数据问题可以通过差分解决;2、协整是指不平稳数据的和或者差是平稳的,比如两个I(1)的和是I(0),那么我们说存在协整。协整检验是检验这两个变量之间存不存在这样的关系。要看数据是否平稳,我们应当进行DF检验或者ADF检验,不知道你是否指的是这个?3、不知你指的回归是什么意思?4、当H0是大于或者H0是小于时,用单侧检验;当H0是不等于时,用双侧检验。

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大象跳舞 发表于 2008-8-16 18:21:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

1、如果数据是非平稳的,GUASS-MARKOV定理将不再成立,OLS失效。不平稳数据问题可以通过差分解决;

2、协整是指不平稳数据的和或者差是平稳的,比如两个I(1)的和是I(0),那么我们说存在协整。协整检验是检验这两个变量之间存不存在这样的关系。要看数据是否平稳,我们应当进行DF检验或者ADF检验,不知道你是否指的是这个?

3、不知你指的回归是什么意思?

4、当H0是大于或者H0是小于时,用单侧检验;当H0是不等于时,用双侧检验。

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吾生也有涯,而知也无涯

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martinwwm 发表于 2008-10-8 00:08:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
顶  回答的好!

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xm567 发表于 2008-10-8 09:18:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

(1)先直接建立回归模型;

(2)协整理论是对回归分析理论的发展,因为非平稳序列很可能会产生伪回归问题,所以对建立的回归模型再进行协整检验。

(3)对加入虚拟变量的回归模型再进行协整检验。

(4)回归模型的T检验是双侧检验。

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淡奶油87 发表于 2015-5-29 00:22:46 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
学用eviews,不太会

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