楼主: 沙驿遥
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[问答] 不会分析这个ACF,RESET与RANDOM WALK的结果 [推广有奖]

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10论坛币

计量菜鸟,用matlab分别进行了自相关检验,ARCH效应检验,非线性检验和随机漫步检验。得到的输出结果如下,请帮忙分析一下,好多地方看不太懂。

悬赏10论坛币,分析的越详细越好哦,确实是菜鸟,掩面~~

Sample autocorrelation (ACF)
          lags          autocorrelation
ans =      0        1.0000
        1.0000      ‐0.0308
        2.0000      ‐0.0487
        3.0000        0.0137
        4.0000      ‐0.0033
        5.0000      ‐0.0302
        6.0000      ‐0.0120
        7.0000      ‐0.0205
        8.0000      ‐0.0141
        9.0000      ‐0.0105
      10.0000        0.0009
      11.0000      ‐0.0183
      12.0000      ‐0.0017
      13.0000      ‐0.0020
      14.0000        0.0029
      15.0000        0.0056
      16.0000        0.0174
      17.0000        0.0215
      18.0000        0.0056
      19.0000      ‐0.0148
      20.0000      ‐0.0108
Ljung and Box(1978) Q‐test for autocorrelation
Q‐test for autocorrelation lags 1 to 8. Critical values are got at 0.05 significance level.
pvalue      Q‐stat        critical values   
ans = 0.0585        3.5807        3.8415
        0.0019      12.5256        5.9915
        0.0042      13.2305        7.8147
        0.0100      13.2725        9.4877
        0.0051      16.7060      11.0705
        0.0084      17.2453      12.5916
        0.0087      18.8279      14.0671
        0.0120      19.5799      15.5073
        0.0179      19.9975      16.9190
        0.0292      20.0004      18.3070
        0.0308      21.2619      19.6751
        0.0465      21.2725      21.0261


Test for ARCH effect
Critical values are got at 0.05 significance level.
          pvalue      stat        critical values   
ans =          0      56.7460        3.8415
                  0    106.1214        5.9915
                  0    139.6137        7.8147
                  0    167.4300        9.4877


Ramsey RESET test:   
F‐statistics                        p value
F =    1.2383e+003          pvalue =          0
Variance ratio test for random walk
h =          1          1          1          0          1          1
pValue = 0.0197        0.0014        0.0018        0.0877        0.0228        0.0254
stat = ‐2.3316      ‐3.2020      ‐3.1189      ‐1.7078      ‐2.2769      ‐2.2358
cValue = 1.9600        1.9600        1.9600        1.9600        1.9600        1.9600


关键词:random walk random RESET walk rand Random matlab
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沙驿遥 发表于 2014-12-11 19:41:13 |只看作者 |坛友微信交流群
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