楼主: 沙驿遥
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[问答] 不会分析这个ACF,RESET与RANDOM WALK的结果~ [推广有奖]

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楼主
沙驿遥 发表于 2014-12-11 00:03:50 |AI写论文
10论坛币
计量菜鸟,分别进行了自相关检验,ARCH效应检验,非线性检验和随机漫步检验。得到的输出结果如下,请帮忙分析一下,好多地方看不太懂。
悬赏10论坛币,分析的越详细越好哦,确实是菜鸟,掩面~~

Sample autocorrelation (ACF)
          lags          autocorrelation
ans =      0        1.0000
        1.0000      ‐0.0308
        2.0000      ‐0.0487
        3.0000        0.0137
        4.0000      ‐0.0033
        5.0000      ‐0.0302
        6.0000      ‐0.0120
        7.0000      ‐0.0205
        8.0000      ‐0.0141
        9.0000      ‐0.0105
      10.0000        0.0009
      11.0000      ‐0.0183
      12.0000      ‐0.0017
      13.0000      ‐0.0020
      14.0000        0.0029
      15.0000        0.0056
      16.0000        0.0174
      17.0000        0.0215
      18.0000        0.0056
      19.0000      ‐0.0148
      20.0000      ‐0.0108
Ljung and Box(1978) Q‐test for autocorrelation
Q‐test for autocorrelation lags 1 to 8. Critical values are got at 0.05 significance level.
pvalue      Q‐stat        critical values   
ans = 0.0585        3.5807        3.8415
        0.0019      12.5256        5.9915
        0.0042      13.2305        7.8147
        0.0100      13.2725        9.4877
        0.0051      16.7060      11.0705
        0.0084      17.2453      12.5916
        0.0087      18.8279      14.0671
        0.0120      19.5799      15.5073
        0.0179      19.9975      16.9190
        0.0292      20.0004      18.3070
        0.0308      21.2619      19.6751
        0.0465      21.2725      21.0261


Test for ARCH effect
Critical values are got at 0.05 significance level.
          pvalue      stat        critical values   
ans =          0      56.7460        3.8415
                  0    106.1214        5.9915
                  0    139.6137        7.8147
                  0    167.4300        9.4877


Ramsey RESET test:   
F‐statistics                        p value
F =    1.2383e+003          pvalue =          0
Variance ratio test for random walk
h =          1          1          1          0          1          1
pValue = 0.0197        0.0014        0.0018        0.0877        0.0228        0.0254
stat = ‐2.3316      ‐3.2020      ‐3.1189      ‐1.7078      ‐2.2769      ‐2.2358
cValue = 1.9600        1.9600        1.9600        1.9600        1.9600        1.9600

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1. Ljung and Box(1978) :杨—博克斯的LB 统计量,检验全部自相关系数均为零的联合假设,适合于小样本,因为它有较好的小样本性质。发展于1978年,是对Box-Pierce Q这种适用大样本的修正 2. Q‐test for autocorrelation:Q‐自相关测试 3. lags 1 to 8:滞后1-8期 4. Critical values are got at 0.05 significance level:95%置信区间 5. critical values:临界值 6. Test for ARCH effect:检验有没有ARCH效应 7. Ramse ...
关键词:random walk random RESET walk rand matlab
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沙发
DM小菜鸟 发表于 2014-12-11 00:03:51
1.  Ljung and Box(1978) :杨—博克斯的LB 统计量,检验全部自相关系数均为零的联合假设,适合于小样本,因为它有较好的小样本性质。发展于1978年,是对Box-Pierce Q这种适用大样本的修正
2. Q‐test for autocorrelation:Q‐自相关测试
3. lags 1 to 8:滞后1-8期
4. Critical values are got at 0.05 significance level:95%置信区间
5. critical values:临界值
6. Test for ARCH effect:检验有没有ARCH效应
7. Ramsey RESET test:一般性设定偏误检验:拉姆齐(Ramsey) 的RESET检验

判断的时候,主要看p-value就可以啦~

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