楼主: EthanzhangGRE
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[结构型衍生品] 求问衍生品定价的问题 急~~~~ [推广有奖]

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EthanzhangGRE 发表于 2014-12-12 05:05:33 |AI写论文

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关键词：衍生品定价 衍生品 蒙特卡洛 万分感谢 障碍期权 衍生品

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Chemist_MZ 发表于3楼  查看完整内容

如果要效率更高的话可以用Brownian bridge，只simulate到期没有碰到barrier的path，考虑这些path在过程中有没有hit barrier（到期hit的不用simulate的原因是因为到期hit，不管前面有没有hit都不用看了）

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suzhouquan 发表于 2014-12-13 08:24:07
主要思路就是模拟随机数，最后求平均
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Chemist_MZ 在职认证  发表于 2014-12-13 08:55:18
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EthanzhangGRE 发表于 2014-12-14 09:49:19
恩  懂了  谢谢大神们的指点
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