[资料] Johansen协整检验后还要进行残差检验吗 [推广有奖]

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mike2121 发表于 2011-9-2 13:24:20 |AI写论文

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两变量协整检验一般用EG两步法，需要对残差进行平稳性检验以确定是否存在协整关系。而多变量的协整一般用基于回归系数的Johansen检验方法。我想请问，用Johansen检验方法得出协整式后，还需要对协整式进行残差检验吗？看到论坛上有不少人问这个问题，但是都没有得到正面的回答。个人认为是不用检验的，因为EG两步法中的残差检验本来就是为了验证是否具有协整关系的，而Johansen检验方法的结果直接给出了多个变量间是否存在协整关系，所以应该无须再对残差进行检验。不知道这样理解对不对，希望知道的童鞋可以解答一下。谢谢！