[求助]当AIC和SC不一样时如何选择Johansen协整检验时滞后期

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 Johansen检验时遇到下面的问题，不知道到底应该按照AIC还是SC来选，还是有其他的选择方式，有明白的朋友帮帮忙吧

 Lag         LogL           LR               FPE               AIC                    SC                HQ
      
0        -75.15739         NA             3.13e-05      3.817019         4.023884          3.892843
1       195.5643     464.0944       2.62e-10      -7.884016         -6.642824*       -7.429070*
2       226.1422     45.13873       2.12e-10      -8.149628        -5.874108         -7.315560
3      257.6108     38.96110*       1.79e-10*     -8.457656*       -5.147809         -7.244466

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关键词：johansen协整检验 johansen协整 Johansen johans Hansen 检验 时滞 AIC Johansen

以多数为好应该选择滞后期为3

对这两期做LR检验，即利用这两期的对数似然函数值来建立统计量LR！

选择AIC SC小的 同时结合 LR  选择大的

请问LR检查是不是第三列的那个数据，还是要单独检验？

要单独计算的

按楼主贴出来的，选择滞后期为3最好

不过，我估计楼主应该是只能做到滞后三期，估计是时间序列不够长或变量太多，导致自由度不够，呵呵。

如果允许，建议一直做到滞后期5之后，以进一步确认

谢谢楼上，做到6就都一样了！

强烈建议使用贝叶斯信息准则

其对滞后阶的惩罚是最厉害的