Stata的两步系统GMM的检验，请各位大大看看，指点在下，谢谢！

工具变量确实比较多，这会严重影响Hensan检验的可信度。严格来讲，还要做一个减少滞后期数（进而减少工具变量）的回归，观察Hensan结果的变化。
另外，也可采用xtabond2命令，该命令可直接给出多项检验结果，还可通过在gmmstyle中添加collapse选项减少工具变量个数。
至于回归系数的显著性问题，首先要确保各项检验得到通过，再谈基于回归结果的研究发现。

auirzxp 发表于 2015-7-11 01:21
. estat sargan
Sargan test of overidentifying restrictions
        H0: overidentifying restriction ...

求问：（1）xtdpdsys回归时加了vce(robust),此时sargan检验不能用，那么hansen检验该如何做？命令是什么      呢？
         （2）xtabond2回归时加了robust，此时sargan检验能不能用呢？

91王大拿 发表于 2015-5-11 07:38
请问hansen test的命令是什么啊？

请问 你的hansen检验 命令找到了吗？~

DevilInDetail 发表于 2015-1-3 22:24
以下是我跑的结果，初步判断无二阶自相关，工具变量有效。变量先对数化，然后差分。本人初学GMM，很多不懂， ...

您好,我初学STATA，有些问题不懂，想请教您。我的数据是2010-1月到2015-3月的销售面积，价格，平减后的利率，请问为什么软件中显示number of  obs是57个？

请问你是你怎么让系数这么显著的呢

beijin2008 发表于 2015-7-10 22:50
加上vce(robust)后，为什么有些变量不显著了？

纠正了标准误被低估问题