ADF检验，看了好多书，还是不知道这样做对不对，跪求大神们看一看T.T

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大四狗，毕业论文实证分析中用到ADF检验，没有学过T.T，就照着借来的书和其他论文来写，但是有几个点完全搞不明白，所以不知道自己做对了没有。①截距项和趋势项都选了无，因为看到别人论文直接这样写（如下文），看到几种回答说，实际操作中有没有截距项和趋势项要一种一种试，哪种效果最好就哪个，可是啥叫效果最好啊？？（差分、截距项、滞后长度三个地方要选择，排列组合好多种，都试了也没看出哪个最好）②滞后期的问题，用eviews5.0的时候系统自动选滞后期为0，采用不含截距项的形式，得到二阶差分是平稳的。可是滞后期要是人为选为1，也是平稳的啊，怎么选择滞后期呢？

我的论文ADF部分是这样写的，能看出做对了没有吗？滞后期0真的没错吗？

论文导师不是做计量经济学这块的，表示需要我们自己探究。哎，感觉简直是空手接白刃啊，完全没有头绪。大神们救救我吧T.T

“由于引入对数能够更容易得到平稳数据而不会改变时间序列的性质和相互关系，本文对服务业 GDP 和服务业 FDI 分别取自然对数，得到lnSGDP 和 lnSFDI 的时间序列数据，再对这两列时间序列数据进行 ADF 检验。检验使用Eviews5.0，采用不含截距项以及趋势项的形式，滞后长度自动选择为0，选择标准是以AIC和SC值最小为准则。检验结果见表4.1：

表4.1  lnSFDI与lnSGDP的ADF检验结果

序  列	ADF值	5%显著水平临界值	检验结论	Prob*
lnSFDI 原值	3.561	-1.982	非平稳	0.9987
lnSFDI 一阶差分	-1.405	-1.988	非平稳	0.1395
lnSFDI 二阶差分	-5.479	-1.996	平稳	0.0002
lnSGDP 原值	1.034	-1.988	非平稳	0.9050
lnSGDP 一阶差分	-4.409	-1.988	平稳	0.0006
lnSGDP 二阶差分	-6.347	-1.996	平稳	0.0001

    资料来源：根据2002-2014年《上海统计年鉴》整理得到SFDI和SGDP时间序列数据

可见，lnSFDI与lnSGDP的原始时间序列都不是平稳序列，而在0.05的显著性水平下，他们的二阶差分序列都小于临界值，是平稳序列。因为所有变量同阶单整是变量之间存在协整关系的必要条件，所以我们可以对这两个变量进行进一步的协整分析，探究二者之间是否存在长期均衡关系。”

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关键词：ADF检验 不知道 F检验 ADF Eviews5 毕业论文 最好

高铁梅的那本书写这块比较详细，你可以看看

第一个问题：要看截距项和趋势项的显著性决定检验形式。第二个问题：使用准则如AIC、BIC等。不建议自己给定。

iloveyou21 发表于 2015-1-14 12:24
第一个问题：要看截距项和趋势项的显著性决定检验形式。第二个问题：使用准则如AIC、BIC等。不建议自己给定 ...

请问怎么确定检验形式？做F检验吗？是要先做ols回归吗？希望最好能讲解一下Eviews操作，谢谢！