SAS XIRR计算收益率 重谢!!

数据格式是这样的:


id                number               amount             payday                 rate           month       receiveday
1                   1001                    80                2012/3/1                10%           6                 2012/5/1
1                   1002                   150               2012/3/25              16%           4                 2012/5/20

那个id为1的投资者它的现金流是这样的:

2012/3/1      -80
2012/5/1     13.72        excel中这样算的pmt（10%/12, 6, -80）
2012/6/1     13.72
2012/7/1     13.72
2012/8/1     13.72
2012/9/1     13.72
2012/10/1   13.72
2012/3/25    -150
2012/5/20   38.76
2012/6/20   38.76
2012/7/20   38.76
2012/8/20   38.76

然后求XIRR  

因为有很多id 以及很多一个id很多条贷款，所以没有办法手工，所以求教大家怎么解决这个问题!

谢谢大家了!

建议使用循环语句来解决。在SAS里面，例如使用do while循环语句的语法如下：
使用DO…WHILE 循环计算1+2+3+…+100的结果
data;
s=0;
i=1;
do while (i<=100);
s=s+i;
i=i+1;
end;
put "The sum of 1 to 100 is " s;
run;

ermutuxia 发表于 2015-1-15 20:42
建议使用循环语句来解决。在SAS里面，例如使用do while循环语句的语法如下：
使用DO…WHILE 循环计算1+2+3 ...

希望您能具体一点

没有人回答吗？？希望大家帮帮忙啦，实在不知道应该怎么解决。

You can calculate PMT in SAS too. To compute PMT value, you can either define your own function or include the formula in data step (because here PMT has a closed form and can be calculated from PV, rate and number of payments directly).
For details, You can read my blog
JingJu
http://blog.sina.com.cn/s/blog_a3a926360102vbff.html

jingju11 发表于 2015-1-17 02:38
You can calculate PMT in SAS too. To compute PMT value, you can either define your own function or i ...

I also propose an algorithm ti calculate XIRR in sas.
JingJu
http://blog.sina.com.cn/s/blog_a3a926360102vbfj.html

jingju11 发表于 2015-1-17 02:38
You can calculate PMT in SAS too. To compute PMT value, you can either define your own function or i ...

用的就是您帖子上的程序：

proc fcmp outlib=sasuser.funcs.trial;
  function annuity(pv,rate,nper,pmt,type,fv);
      if rate ^=0 then formula =pv*(1+rate)**nper+pmt(1+rate*type)*(((1+rate)**nper-1)/rate)+fv;
      else formula =(pmt * nper) + pv + fv;
      return(formula);
  endsub;
  function pmtx(pv,rate,nper);
  pmt=solve("annuity", {.}, 0, pv,rate,nper,.,0,0);
  return(pmt);
  endsub;
  run;
  quit;


但是sas显示
ERROR: The function PMT requires at least 3 arguments. There are too few arguments for the function PMT at 行 454 列
  
请问这怎么解决？

yingxin0824 发表于 2015-1-19 11:29
用的就是您帖子上的程序：

proc fcmp outlib=sasuser.funcs.trial;

++pmt(1+rate*type)*(((1+rate)**nper-1)/rate)+fv;

you had a typo above. it should be ...+pmt * (1+rate*type)*(((1+rate)**nper-1)/rate)+fv;

because * is missing, sas treats it a function pmt and thus cauases error.

by the way, one of my previous colleagues (working on bank now) points out that:
SAS/base has a function call FINANCE(). we can use that function directly to compute PMT and IRRS. Please refer to SAS documentation for this function.--非常抱歉。我有些孤陋寡闻了。
JingJu

jingju11 发表于 2015-1-19 11:39
you had a typo above. it should be ...+pmt * (1+rate*type)*(((1+rate)**nper-1)/rate)+fv;

beca ...

您好，下面是您的博客中的计算xirr的程序，我是初学者，真的是看不懂，您的程序简直太高大上了！！
我现在日期那一列的变量名为day，  现金流那一列的变量名为pmt，请问下面的程序怎么修改啊？
还有就是我需要计算每个id的xirr， by id类似的应该加在哪里呢？

真的是对您感激不尽！！


data have2;
     set have end=Eof;
     array pi[&n] _temporary_;
     array dd[&n] _temporary_;
     retain t0;
     if _n_=1 then t0=dt;
     pi[_n_] =p; dd[_n_]=(dt-t0)/365;
     if Eof then do;
               array fn[&n] _temporary_; array  fd[&n] _temporary_;
                   r0=0.01;
                   r=r0;tan=1;
                   do i =1 to 100 by 1 until(abs(tan)<1e-8);
                        do k=1 to &n;
                                fn[k]=pi[k]/((1+r)**dd[k]);
                                fd[k]=-pi[k]*dd[k]/((1+r)**dd[k]+1));
                                end;
                                tan=sum(of fn

)/sum(of fd

);
                                r + -tan;
                                output;
        end;
  end;
  keep r0 r tan;
run;

jingju11 发表于 2015-1-19 11:39
you had a typo above. it should be ...+pmt * (1+rate*type)*(((1+rate)**nper-1)/rate)+fv;

beca ...

您好，计算xirr对我来说非常关键，下面的工作都需要先计算这一步，所以真的很希望您能帮助我，非常抱歉打扰您，谢谢您！！