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楼主: erge_8828
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[求助]高手帮忙解决下我的疑问 [推广有奖]

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erge_8828 发表于 2008-9-2 14:43:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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请问:我做了Y和XI,X2之间的协整分析之后,得到协整回归模型,比如Y=1.5+2*X1+3*X2.发现DW值很小,看了一份课件,说在方程中加AR(1)就可以解决,试了之后,确实DW值在2附近。

但是我有个疑问,加了AR(1)之后,我的方程该怎么写呢?AR是不是也是个时间序列,加了它之后,是不是要重新ADF检验,然后协整>>>>>>


 

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关键词:ADF检验 回归模型 时间序列 协整分析 协整回归 求助 高手 解决 帮忙 疑问

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xhwang9 发表于2楼  查看完整内容

晕,AR(1)是y的一阶滞后啊,找个计量的书来看一下吧

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xhwang9 发表于 2008-9-3 08:34:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
晕,AR(1)是y的一阶滞后啊,找个计量的书来看一下吧
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