楼主: jiaozihao111
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[问答] 关于var模型的一点总结,大家看看有没有错误的,感谢 [推广有奖]

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jiaozihao111 发表于 2015-2-1 22:34:51 |AI写论文

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单位根检验——数据平稳——准则确定lag——模型平稳检验——格兰因果检验(Granger test)——脉冲分析——方差分解——预测

                ——数据不平稳但同阶单整——Johnson协整检验——误差修正模型vec——wald-Granger检验——脉冲分析——方差分解

1、上面的流程对不对?
2、通过Johnson协整检验不平稳的数据,可不可以用var继续?还是必须用误差修正模型?
3、如果变量序列数据中,有的平稳~I(0),有的不平稳~I(N),应该建立var还是统一进行协整检验然后用误差修正模型?
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关键词:VAR模型 AR模型 VaR 有没有 Granger 模型

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Dany2 发表于2楼  查看完整内容

流程是对的,但是必须同阶单整的不平稳变量才能进行协整检验。通过协整的同阶单整变量可直接建立VAR。总而言之,同阶单整才能协整。

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沙发
Dany2 发表于 2015-2-1 23:53:58
流程是对的,但是必须同阶单整的不平稳变量才能进行协整检验。通过协整的同阶单整变量可直接建立VAR。总而言之,同阶单整才能协整。
已有 1 人评分经验 论坛币 收起 理由
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jiaozihao111 发表于 2015-2-3 15:35:58 来自手机
Dany2 发表于 2015-2-1 23:53
流程是对的,但是必须同阶单整的不平稳变量才能进行协整检验。通过协整的同阶单整变量可直接建立VAR。总而言 ...
嗯嗯多谢指点

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