R里面的adf.test究竟具体做了哪些步骤？

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最近在用java写一个arima预测的程序，其中第一步就是求时间序列的稳定性，我打算用ADF检验方法来写，但是我目前找到的ADF检验原理都晦涩难懂，我知道R里面的adf.test函数实现了这个功能，但是R源码我看不懂，求助大神给我讲一下adf预测的具体步骤。

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关键词：test Est ADF ARIMA预测 ADF检验 具体步骤 稳定性 java 程序

说错了，最后一句是ADF检验，不是预测

silent_strings 发表于 2015-2-10 14:00
最近在用java写一个arima预测的程序，其中第一步就是求时间序列的稳定性，我打算用ADF检验方法来写，但是我 ...

码农都是相通的…

kds222 发表于 2015-2-10 14:51
码农都是相通的…

什么意思？

坐等大神出现

adf.test <-
function(x, alternative = c("stationary", "explosive"),
         k = trunc((length(x)-1)^(1/3)))
{
    if(NCOL(x) > 1)
        stop("x is not a vector or univariate time series")
    if(any(is.na(x)))
        stop("NAs in x")
    if(k < 0)
        stop("k negative")
    alternative <- match.arg(alternative)
    DNAME <- deparse(substitute(x))
    k <- k+1
    x <- as.vector(x, mode="double")
    y <- diff(x)
    n <- length(y)
    z <- embed(y, k)
    yt <- z[,1]
    xt1 <- x[k:n]
    tt <- k:n
    if(k > 1) {
        yt1 <- z[,2:k]
        res <- lm(yt ~ xt1 + 1 + tt + yt1)
    }
    else
        res <- lm(yt ~ xt1 + 1 + tt)
    res.sum <- summary(res)
    STAT <- res.sum$coefficients[2,1] / res.sum$coefficients[2,2]
    table <- cbind(c(4.38, 4.15, 4.04, 3.99, 3.98, 3.96),
                   c(3.95, 3.80, 3.73, 3.69, 3.68, 3.66),
                   c(3.60, 3.50, 3.45, 3.43, 3.42, 3.41),
                   c(3.24, 3.18, 3.15, 3.13, 3.13, 3.12),
                   c(1.14, 1.19, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25),
                   c(0.80, 0.87, 0.90, 0.92, 0.93, 0.94),
                   c(0.50, 0.58, 0.62, 0.64, 0.65, 0.66),
                   c(0.15, 0.24, 0.28, 0.31, 0.32, 0.33))
    table <- -table
    tablen <- dim(table)[2]
    tableT <- c(25, 50, 100, 250, 500, 100000)
    tablep <- c(0.01, 0.025, 0.05, 0.10, 0.90, 0.95, 0.975, 0.99)
    tableipl <- numeric(tablen)
    for(i in (1:tablen))
        tableipl[i] <- approx(tableT, table[, i], n, rule=2)$y
    interpol <- approx(tableipl, tablep, STAT, rule=2)$y
    if(is.na(approx(tableipl, tablep, STAT, rule=1)$y))
        if(interpol == min(tablep))
            warning("p-value smaller than printed p-value")
        else
            warning("p-value greater than printed p-value")
    if(alternative == "stationary")
        PVAL <- interpol
    else if(alternative == "explosive")
        PVAL <- 1 - interpol
    else stop("irregular alternative")
    PARAMETER <- k-1
    METHOD <- "Augmented Dickey-Fuller Test"
    names(STAT) <- "Dickey-Fuller"
    names(PARAMETER) <- "Lag order"
    structure(list(statistic = STAT,
                   parameter = PARAMETER,
                   alternative = alternative,
                   p.value = PVAL,
                   method = METHOD,
                   data.name = DNAME),
            class = "htest")
}

kds222 发表于 2015-2-12 22:52
adf.test  1)
        stop("x is not a vector or univariate time series")
    if(any(is.na(x)))

多谢大神，但是我看不懂R代码，不知是否可以留个联系方式，想向大神请教一二。

用java写ARIMA，码农其实都差不多
花1，2个小时，上面那段R代码怎么都看的差不多了啊
那段代码来自R的包里面

前面一大堆判断输入参数是否合法，否则stop
后面一大堆查表table那部分，再往后面就是打印输出
中间的算法核心其实不长。。。

kds222 发表于 2015-2-13 11:57
用java写ARIMA，码农其实都差不多
花1，2个小时，上面那段R代码怎么都看的差不多了啊
那段代码来自R的包里 ...

中间赋给table的那个二维数组是怎么回事呢？里面的数据是哪里来的？

silent_strings 发表于 2015-2-13 12:03
中间赋给table的那个二维数组是怎么回事呢？里面的数据是哪里来的？

应该就是一个分布表